本文關(guān)鍵詞：國內(nèi)外糧食期貨價(jià)格動(dòng)態(tài)關(guān)系研究

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【摘要】：本文利用閾值向量誤差修正模型(TVECM)實(shí)證研究了國內(nèi)與國際期貨市場的大豆、小麥、玉米和稻谷四種糧食期貨價(jià)格之間動(dòng)態(tài)關(guān)系,結(jié)果顯示:2009-2013年期間,除大豆外,小麥、玉米和稻谷期貨價(jià)格在國內(nèi)外市場之間并不具有長期協(xié)整關(guān)系;非線性TVECM模型比線性VECM模型能更好地刻畫國內(nèi)大豆期貨價(jià)格"易漲難跌"的非對(duì)稱現(xiàn)象;短期動(dòng)態(tài)調(diào)整具有顯著的閥值非線性動(dòng)態(tài)關(guān)系。
【作者單位】： 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)國際工商管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 糧食期貨價(jià)格 TVECM模型 非線性
【基金】：教育部人文社科基金項(xiàng)目“我國農(nóng)戶利用期貨市場決策行為研究——以大豆主產(chǎn)區(qū)為例”,項(xiàng)目編號(hào):13YJC790118 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)研究生創(chuàng)新計(jì)劃項(xiàng)目科研創(chuàng)新基金項(xiàng)目“以期貨交易所為核心的大宗商品市場做市商制度研究”,項(xiàng)目編號(hào):CXJJ-2013-349
【分類號(hào)】：F313.7;F713.35
【正文快照】： 一、引言長期以來,糧食安全一直是關(guān)系我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定的全局性問題,糧食價(jià)格的頻繁劇烈波動(dòng)成為影響我國糧食安全的重要因素。監(jiān)控全球潛在糧食安全重要指標(biāo)的糧食價(jià)格指數(shù)(FFPI)數(shù)據(jù)顯示:2008年全球糧食價(jià)格指數(shù)顯著上升,達(dá)到201.4;2011年至2013年農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)

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