本文關(guān)鍵詞：我國大宗農(nóng)產(chǎn)品期貨基差尾部相依性研究

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【摘要】：基差在期貨市場上具有關(guān)鍵性的地位和作用,本論文將通過混合copula函數(shù)及Garch類模型,綜合分析我國大宗農(nóng)產(chǎn)品期貨基差Kendall、Spearman秩相關(guān)性以及尾部相關(guān)性,為市場分析提供更全面準確的深度信息資料.
【作者單位】： 江西財經(jīng)大學科技金融研究中心
【關(guān)鍵詞】： 大宗農(nóng)產(chǎn)品期貨基差 Garch模型 混合copula模型 尾部相依性
【基金】：國家自然科學基金(71102118) 江西省高等學校教學改革研究課題(JXJG-13-4-10) 江西省普通本科高校中青年教師發(fā)展計劃訪問學者專項資金項目
【分類號】：F724.5;F224
【正文快照】： i引言Working^明確提出基差概念,認為期貨套期保值實際上就是針對基差的投機,保值的結(jié)果取決于基差的變化.如果基差為零或?qū)崿F(xiàn)了預期的基差,那么這個套期保值就是完美的,但現(xiàn)實交易中基差是變化的,完美的套期保值非常少見.同時基差在套利策略中表現(xiàn)非凡,目前期貨中的牛市、熊

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