本文關鍵詞：雙重障礙期權定價

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【摘要】：提出雙重障礙期權定價的離散放法,反復使用反射原理計算觸及障礙的軌線數,并拓展:Boyle-Lau方法計算時步數,而從減少傳統Cox-Ross-Rubinstein二項式算法的偏差,數值模擬結果驗證所提出離散方法的準確和有效性.
【作者單位】： 北京建筑大學經濟與管理工程學院;中國人民大學商學院;大不列顛哥倫比亞大學電子工程系;
【關鍵詞】： 雙重障礙期權 反射原理 離散方法
【基金】：國家自然科學基金(71002098) 北京市高校青年英才計劃項目(YETP1652) 校博士基金項目
【分類號】：F830
【正文快照】： 歐式雙重敲出障礙期權是與路徑相關的新型期權,其收益依賴于標的資產在一特定時期是否達到了某個特定水平(敲出障礙),該期權設置了上下兩個障礙,當標的資產到期前觸及上障礙或下障礙時期權失效,否則期權到期收益與標準歐式期權相同.Kunimoto-IkedaW和Geman-Y0r[2〗在Black-Sc

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