本文關鍵詞：非線性Black-Scholes模型下階梯期權定價

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【摘要】：在非線性Black-Scholes模型下,研究了階梯期權定價問題.首先利用多尺度方法,將階梯期權適合的偏微分方程分解成一系列常系數(shù)拋物方程;其次通過計算這些常系數(shù)拋物型方程的解,給出了修正障礙期權的近似定價公式;最后利用Feymann-Kac公式分析了近似結論的誤差估計.
【作者單位】： 貴州民族大學理學院;西北工業(yè)大學應用數(shù)學系;
【關鍵詞】： 階梯期權 非線性Black-Scholes模型 Feymann-Kac公式 誤差估計
【基金】：國家自然科學基金(71401134,71571144) 貴州省科學技術基金(黔科合J字[2015]2076號) 貴州民族大學引進人才科研基金(15XRY005) 貴州省研究生卓越人才計劃(ZYRC字[2014]008)
【分類號】：F830.9;O175.2
【正文快照】： §1階梯期權的偏微分方程模型 由于障礙期權的價格要比歐式期權還要低,所以近些年來障礙期權越來越受到消費者青睞,但它也存在不足:對于敲出障礙期權的持有者而言,當原生資產價格觸及到障礙值時會導致期權立刻失效,他就失去了全部的投資.因此,人們考慮引進新的思路去修正障礙

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