本文關(guān)鍵詞：原油期貨價格預(yù)測方法的研究——基于多分辨分析小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)理論

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【摘要】：原油期貨價格預(yù)測是一個世界性的難題。本文在多分辨分析和小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)相關(guān)理論的基礎(chǔ)上,建立了WTI國際原油期貨價格預(yù)測模型,并利用該模型對原油期貨價格進行預(yù)測。結(jié)果發(fā)現(xiàn)該方法在預(yù)測原油期貨價格上較BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型等有更高的精準度。
【作者單位】： 北京信息科技大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 多分辨分析 原油期貨 價格預(yù)測 小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
【基金】：北京市人才強教計劃項目“全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)與我國產(chǎn)業(yè)技術(shù)標準建構(gòu)研究”資助,項目編號:71A1211150
【分類號】：F764.1;F713.35;F224
【正文快照】： 原油期貨價格波動頻繁,受短期因素影響大,傳統(tǒng)的模型都假設(shè)原油期貨價格序列是平穩(wěn)序列,使用傳統(tǒng)原油期貨價格預(yù)測模型得到的預(yù)測結(jié)果與真實價格水平間存在很大的誤差。多分辨分析和小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在預(yù)測非線性和非平穩(wěn)時間序列上較其他方法有更高的預(yù)測精度和更快的收斂速度。

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