本文關(guān)鍵詞：我國農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的非線性動(dòng)態(tài)調(diào)整研究

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【摘要】：農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)劇烈,對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、人們生活有著不利影響。準(zhǔn)確識別我國農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)特征,對農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格發(fā)展趨勢進(jìn)行科學(xué)研判,可指導(dǎo)利益相關(guān)者采取預(yù)控措施規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),可為相關(guān)部門的宏觀調(diào)控提供微觀層面的理論依據(jù)與實(shí)證支持。如果農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格向均衡調(diào)整的速度不是固定不變,而呈現(xiàn)非線性調(diào)整走勢,則傳統(tǒng)的線性模型難以捕捉其動(dòng)態(tài)調(diào)整行為。按照發(fā)現(xiàn)(提出)問題——分析問題(理論與實(shí)證分析)——解決問題的思路,研究了以下問題。 首先,探尋了我國農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)過程中的非線性動(dòng)態(tài)特征。采用ARCH LM檢驗(yàn)方法、Quandt-Andrews斷點(diǎn)檢驗(yàn)方法、H-P濾波法,發(fā)現(xiàn)我國各類農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整過程中確實(shí)普遍存在群集性、時(shí)變性、非線性轉(zhuǎn)換、非對稱性等非線性動(dòng)態(tài)特征。 其次,探究了農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)呈現(xiàn)非線性動(dòng)態(tài)調(diào)整的原因。農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)群集的原因在于自然災(zāi)害襲擊、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者分散決策、間歇性發(fā)生的疫情,農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)主體的異質(zhì)預(yù)期,農(nóng)產(chǎn)品的資本化發(fā)展。非線性轉(zhuǎn)換的原因在于農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格形成機(jī)制的變化、不同價(jià)格條件下農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格反應(yīng)機(jī)制的差異。價(jià)格非對稱傳導(dǎo)的原因在于市場勢力、價(jià)格保護(hù)、不對稱調(diào)整成本、不對稱信息、產(chǎn)品特性、運(yùn)輸成本等。 再次,主要運(yùn)用非線性時(shí)間序列建模方法刻畫了我國9類農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的非線性動(dòng)態(tài)特征。通過TGARCH、EGARCH和CGARCH模型,發(fā)現(xiàn)我國大米、豬肉、西紅柿等9類農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格都存在波動(dòng)群集特征。除了大米價(jià)格,小麥、豆油、豬肉、牛肉、雞肉、西紅柿、辣椒、土豆價(jià)格的波動(dòng)還都存在非對稱效應(yīng)。通過SETAR和STAR模型,發(fā)現(xiàn)我國大米、豬肉、西紅柿等9類農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格都存在非線性轉(zhuǎn)換特征,而且它們都是在兩個(gè)不同的機(jī)制之間轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)換速度也各有不同。同時(shí),發(fā)現(xiàn)非對稱ARCH類模型、SETAR模型、STAR模型這三類非線性模型的擬合效果都優(yōu)于線性AR模型。通過MS-VAR模型,發(fā)現(xiàn)9類農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)可顯著分為下跌、基本平穩(wěn)(或微幅上漲)、上漲三個(gè)運(yùn)行機(jī)制,各類農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格在不同的運(yùn)行機(jī)制的轉(zhuǎn)換概率、平均持續(xù)時(shí)間一般明顯不同。通過TAR、C-TAR、MTAR、MC-TAR模型,發(fā)現(xiàn)我國大豆價(jià)格與豆油價(jià)格、豆粕價(jià)格之間的傳導(dǎo)都是非對稱的；大豆國際市場價(jià)格對國內(nèi)市場價(jià)格的傳的影響是對稱的,豆油國際市場價(jià)格對國內(nèi)市場價(jià)格的傳導(dǎo)是非對稱的。在規(guī)�；半A段,我國生豬價(jià)格與玉米價(jià)格傳導(dǎo)的是非對稱的,而在規(guī)�；箅A段,生豬價(jià)格與玉米價(jià)格傳導(dǎo)的是對稱的。我國豬肉產(chǎn)業(yè)鏈的四個(gè)階段都存在非對稱的價(jià)格傳導(dǎo)關(guān)系。 最后,提出相關(guān)部門在進(jìn)行農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格調(diào)控時(shí),應(yīng)注意各類農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格轉(zhuǎn)換或傳導(dǎo)的門限值,注意各類農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格在不同機(jī)制之間相互轉(zhuǎn)換的概率差異,注意各類農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格在不同機(jī)制(或階段)的調(diào)整幅度與速度,把握價(jià)格調(diào)節(jié)的時(shí)機(jī)、節(jié)奏與力度,有的放矢進(jìn)行宏觀調(diào)控。要進(jìn)一步完善農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格、供需信息平臺建設(shè),完善農(nóng)產(chǎn)品市場機(jī)制建設(shè),完善農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格期貨市場,制定有針對性的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策,完善農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格應(yīng)急機(jī)制。
【關(guān)鍵詞】：農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格 非線性動(dòng)態(tài) 非對稱性 非線性機(jī)制轉(zhuǎn)換 非對稱價(jià)格傳導(dǎo)
【學(xué)位授予單位】：湖南大學(xué)
【學(xué)位級別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：F323.7
【目錄】：

• 摘要5-7
• Abstract7-12
• 插圖索引12-14
• 附表索引14-16
• 第1章 緒論16-31
• 1.1 研究背景和意義16-17
• 1.1.1 研究背景16
• 1.1.2 研究意義16-17
• 1.2 文獻(xiàn)綜述17-28
• 1.2.1 農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)成因的內(nèi)生假說研究17-20
• 1.2.2 農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)成因的外生假說研究20-23
• 1.2.3 農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的特征研究23-25
• 1.2.4 農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的預(yù)測與預(yù)警研究25-28
• 1.2.5 文獻(xiàn)述評28
• 1.3 研究內(nèi)容和方法28-29
• 1.3.1 研究內(nèi)容28-29
• 1.3.2 研究方法29
• 1.4 研究思路和框架29-30
• 1.4.1 研究思路29-30
• 1.4.3 研究框架30
• 1.5 論文創(chuàng)新點(diǎn)30-31
• 第2章 我國農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的非線性動(dòng)態(tài)特征初探31-50
• 2.1 我國農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的群集性特征32-37
• 2.1.1 數(shù)據(jù)描述與平穩(wěn)性檢驗(yàn)33-34
• 2.1.2 各類農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的ARCH效應(yīng)檢驗(yàn)34-37
• 2.2 我國農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)路徑的非線性轉(zhuǎn)換特征37-41
• 2.2.1 數(shù)據(jù)處理與Quandt-Andrews斷點(diǎn)檢驗(yàn)方法37-38
• 2.2.2 各類農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)路徑非線性轉(zhuǎn)換的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)38-41
• 2.3 我國農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格周期波動(dòng)的非對稱性特征41-49
• 2.3.1 數(shù)據(jù)說明與研究方法41-42
• 2.3.2 各類農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格周期波動(dòng)的特征42-49
• 2.4 本章小結(jié)49-50
• 第3章 農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)非線性動(dòng)態(tài)調(diào)整的理論分析50-61
• 3.1 農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)群集與非對稱效應(yīng)50-53
• 3.1.1 農(nóng)產(chǎn)品供給沖擊的間歇性50-51
• 3.1.2 農(nóng)業(yè)異質(zhì)主體與群體演化51-52
• 3.1.3 農(nóng)產(chǎn)品資本化的影響52-53
• 3.2 農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格非線性機(jī)制轉(zhuǎn)換53-55
• 3.2.1 非線性機(jī)制轉(zhuǎn)換的含義53-54
• 3.2.2 農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格非線性機(jī)制轉(zhuǎn)換的原因54-55
• 3.3 農(nóng)產(chǎn)品非對稱價(jià)格傳導(dǎo)55-60
• 3.3.1 非對稱價(jià)格傳導(dǎo)的含義55-57
• 3.3.2 農(nóng)產(chǎn)品非對稱價(jià)格傳導(dǎo)的原因57-60
• 3.4 本章小結(jié)60-61
• 第4章 農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)非線性動(dòng)態(tài)調(diào)整研究的計(jì)量模型61-84
• 4.1 非對稱GARCH模型61-64
• 4.1.1 TGARCH模型62-63
• 4.1.2 EGARCH模型63-64
• 4.1.3 CGARCH模型64
• 4.2 非線性機(jī)制轉(zhuǎn)換模型64-78
• 4.2.1 自激勵(lì)門限自回歸(SETAR)模型65-69
• 4.2.2 平滑轉(zhuǎn)移自回歸(STAR)模型69-74
• 4.2.3 馬爾科夫機(jī)制轉(zhuǎn)換(MS)模型74-78
• 4.3 非對稱價(jià)格傳導(dǎo)的檢驗(yàn)方法與門限模型78-84
• 4.3.1 非對稱價(jià)格傳導(dǎo)的檢驗(yàn)方法78-81
• 4.3.2 門限模型81-84
• 第5章 我國農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)群集與非對稱性研究84-93
• 5.1 基于AR-TGARCH模型的研究84-87
• 5.2 基于AR-EGARCH模型的研究87-90
• 5.3 基于AR-CGARCH模型的研究90-91
• 5.4 本章小結(jié)91-93
• 第6章 我國農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的非線性機(jī)制轉(zhuǎn)換研究93-116
• 6.1 基于SETAR模型的研究93-96
• 6.1.1 數(shù)據(jù)說明及非線性檢驗(yàn)93
• 6.1.2 SETAR模型的估計(jì)與診斷93-96
• 6.2 基于STAR模型的研究96-109
• 6.2.1 數(shù)據(jù)說明與平穩(wěn)性檢驗(yàn)96-97
• 6.2.2 STAR模型的選擇、估計(jì)與診斷97-109
• 6.3 基于MS-VAR模型的研究109-114
• 6.3.1 數(shù)據(jù)說明及模型設(shè)定109
• 6.3.2 實(shí)證結(jié)果及分析109-114
• 6.4 本章小結(jié)114-116
• 第7章 我國農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的非對稱傳導(dǎo)研究116-138
• 7.1 我國大豆與豆油、豆粕價(jià)格的非對稱傳導(dǎo)研究116-121
• 7.1.1 數(shù)據(jù)說明及處理116-117
• 7.1.2 實(shí)證過程及其結(jié)果117-120
• 7.1.3 結(jié)果分析120-121
• 7.2 我國玉米價(jià)格與生豬價(jià)格的非對稱傳導(dǎo)研究121-127
• 7.2.1 數(shù)據(jù)來源與處理122-123
• 7.2.2 實(shí)證過程及其結(jié)果123-126
• 7.2.3 結(jié)果分析126-127
• 7.3 我國豬肉產(chǎn)業(yè)鏈的非對稱價(jià)格傳導(dǎo)研究127-132
• 7.3.1 數(shù)據(jù)來源與處理128
• 7.3.2 實(shí)證過程及其結(jié)果128-130
• 7.3.3 結(jié)果分析130-132
• 7.4 國際糧食價(jià)格與國內(nèi)糧食價(jià)格的非對稱傳導(dǎo)研究132-136
• 7.4.1 數(shù)據(jù)說明及處理133-134
• 7.4.2 實(shí)證過程及其結(jié)果134-136
• 7.4.3 結(jié)果分析136
• 7.5 本章小結(jié)136-138
• 第8章 研究結(jié)論及政策建議138-143
• 8.1 研究結(jié)論138-139
• 8.2 政策建議139-142
• 8.3 研究的局限性與研究展望142-143
• 參考文獻(xiàn)143-161
• 致謝161-162
• 附錄A 攻讀博士學(xué)位期間研究成果目錄162-163

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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本文編號：764331