本文關(guān)鍵詞：與永久美式ESOs有關(guān)的一個自由邊界問題

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【摘要】：本文研究與永久美式經(jīng)理股票期權(quán)(ESOs)有關(guān)的一個拋物型變分不等式的自由邊界.該變分不等式是退化的,且障礙條件中含有未知函數(shù)的偏導(dǎo)數(shù).采用切片法來逼近原問題,將偏微分方程的變分不等式轉(zhuǎn)化為常微分方程的變分不等式,并且分析了該逼近問題解的誤差估計(jì)及其收斂性.利用迭代法得到逼近問題的數(shù)值算法.在給定參數(shù)的條件下,對自由邊界的性質(zhì)進(jìn)行了數(shù)值分析,并解釋了其金融意義.
【作者單位】： 莆田學(xué)院數(shù)學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 永久美式ESOs 拋物型變分不等式 自由邊界 切片法
【基金】：國家自然科學(xué)基金(11001142) 福建省教育廳基金(JA11208) 莆田學(xué)院教改項(xiàng)目(JG201112;JG201316)~~
【分類號】：F830.91;O232
【正文快照】： 1引言經(jīng)理股票期權(quán)[1](executive stock options,以下簡稱ESOs),又稱員工股票期權(quán)(em-ployee stock options),是公司作為酬金發(fā)給經(jīng)理或員工的以本公司的股票為標(biāo)的資產(chǎn)的一種看漲期權(quán)[2],也就是,持有者具有在事先約定的日期以事先約定的價格(敲定價格)買進(jìn)一定數(shù)量的本公司股

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：710898