本文關(guān)鍵詞：求解美式期權(quán)定價問題的預估校正方法

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【摘要】：考慮求解美式期權(quán)定價問題的預估校正方法.先通過變量替換和截斷技巧將美式期權(quán)定價問題轉(zhuǎn)化為有界區(qū)間上的線性互補問題,再采用有限差分法離散該問題.對于離散后的系統(tǒng),采用預估校正方法進行求解.數(shù)值實驗表明,該算法能快速準確地模擬不同參數(shù)下的美式期權(quán)價格.
【作者單位】： 天津師范大學津沽學院理學系;長春工業(yè)大學基礎(chǔ)科學學院;吉林大學數(shù)學學院;
【關(guān)鍵詞】： 美式期權(quán) 有限差分法 預估校正方法
【基金】：吉林省自然科學基金(批準號:201215038) 天津師范大學津沽學院教育科研項目(批準號:JKⅧ1407539)
【分類號】：O241.82
【正文快照】： 美式期權(quán)由于擁有提前實施的權(quán)利,不存在解析解,因而對其研究主要集中在數(shù)值方法上.美式期權(quán)求解的主要困難為定價模型的非線性、求解區(qū)域的不規(guī)則性和無界性.求解美式期權(quán)的數(shù)值方法目前主要有兩類:基于概率的方法和基于偏微分方程(PDE)方法.本文利用PDE方法,研究Black-Schol

【相似文獻】

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本文編號：697218