本文關鍵詞：國債期貨定報價機制研究

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【摘要】：2013年9月,我國重啟國債期貨后,對國債期貨的交易機制做了進一步完善,使得我國現(xiàn)行國債期貨的定價相對復雜。本文通過梳理國債期貨定價的基本要素,結合我國國債期貨交易特點,重點分析了持有成本定價模型與含空頭交割期權的定價模型,并使用TF1512合約的具體數(shù)據(jù)進行了定價測算。最后,文章對進一步支持我國國債期貨的發(fā)展和完善提出了對策建議。
【作者單位】： 中國工商銀行博士后工作站;
【關鍵詞】： 國債期貨 定報價機制 隱含回購利率 國債期貨基差
【分類號】：F812.5;F724.5
【正文快照】： 國債期貨經(jīng)過近40年的發(fā)展已成為全球金融市場上較為成熟的衍生工具之一。目前,全球已有23個國家和地區(qū)的24個期貨交易所推出國債期貨品種。我國的國債期貨于2013年9月正式在中國金融期貨交易所(簡稱“中金所”)上市。近兩年來,國債期貨品種不斷增加,其活躍度、成交量與成交金

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本文編號：619469