發(fā)布時(shí)間：2017-07-27 01:03

  本文關(guān)鍵詞：最小二乘蒙特卡洛美式期權(quán)定價(jià)的GPU實(shí)現(xiàn)

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【摘要】：蒙特卡洛模擬法常用來(lái)進(jìn)行期權(quán)定價(jià),但此算法存在運(yùn)算量過(guò)大的問(wèn)題.利用圖形處理器(GPU)超強(qiáng)計(jì)算能力實(shí)現(xiàn)美式期權(quán)定價(jià),在GPU上,首先優(yōu)化實(shí)現(xiàn)了均勻隨機(jī)數(shù)生成器,然后利用Box-Muller隨機(jī)數(shù)轉(zhuǎn)換算法產(chǎn)生隨機(jī)數(shù),最后優(yōu)化實(shí)現(xiàn)了最小二乘蒙特卡洛模擬法的美式期權(quán)模擬定價(jià)系統(tǒng).測(cè)試結(jié)果表明,GPU實(shí)現(xiàn)的最小二乘蒙特卡洛美式期權(quán)定價(jià)對(duì)比CPU的實(shí)現(xiàn)加速比最高達(dá)到了16.1.利用GPU的編程技術(shù)以更小的硬件代價(jià),更高的執(zhí)行效率,更好地完成由CPU完成的傳統(tǒng)任務(wù),較好地解決了蒙特卡洛模擬法運(yùn)算量過(guò)大的問(wèn)題,充分挖掘了GPU的通用計(jì)算潛力.
【作者單位】： 湖北第二師范學(xué)院基礎(chǔ)教育信息技術(shù)服務(wù)湖北省協(xié)同創(chuàng)新中心;
【關(guān)鍵詞】： 圖形處理器 期權(quán)定價(jià) 最小二乘法 蒙特卡洛
【基金】：湖北省科技支撐計(jì)劃項(xiàng)目(2015BAA082)
【分類號(hào)】：TP332
【正文快照】： CUDA是英偉達(dá)公司GPU的通用計(jì)算模型.它是英偉達(dá)公司于2007年推出的一個(gè)基于GPU計(jì)算的硬件和軟件架構(gòu),在大規(guī)模運(yùn)算中能有效利用GPU多處理單元的特性,通過(guò)實(shí)現(xiàn)并行計(jì)算來(lái)提高運(yùn)算的速度[1].現(xiàn)在在GPU上的通用計(jì)算主要用于流體力學(xué)計(jì)算、代數(shù)計(jì)算、數(shù)值分析求解、碰撞檢測(cè)、天

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