本文關(guān)鍵詞：我國股票期權(quán)無風(fēng)險(xiǎn)套利策略研究

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【摘要】：上證50ETF期權(quán)的上市宣布我國證券市場正式步入期權(quán)時(shí)代。期權(quán)是一種企業(yè)、銀行和投資者等進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的有力工具,是市場上最活躍的金融衍生品之一,其定價(jià)方法及交易策略相對期貨及其他衍生品比較復(fù)雜及多變。本文首先對我國股票期權(quán)運(yùn)行狀況進(jìn)行簡要分析。隨后,在評述期權(quán)定價(jià)模型的基礎(chǔ)上,根據(jù)期權(quán)自身的價(jià)格性質(zhì),著重介紹期權(quán)價(jià)格凸性無風(fēng)險(xiǎn)套利策略及其應(yīng)用。最后,對我國資本市場和期權(quán)市場的建設(shè)提出相應(yīng)的建議。
【作者單位】： 上海財(cái)經(jīng)大學(xué);
【關(guān)鍵詞】： 上證ETF 價(jià)格凸性 期權(quán)定價(jià) 無風(fēng)險(xiǎn)套利
【分類號】：F832.51
【正文快照】： 2015年2月9日,我國首支股票期權(quán)產(chǎn)品——上證50ETF期權(quán)開始在上海證券交易所正式掛牌交易。這意味著我國證券市場正式步入期權(quán)時(shí)代。期權(quán)是全球資本市場最重要的風(fēng)險(xiǎn)管理工具之一。美國期貨業(yè)協(xié)會(FIA)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,全球已有50余家交易所上市期權(quán)產(chǎn)品,遍及所有成熟市場和主要

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