本文關(guān)鍵詞：基于央企100股票指數(shù)的統(tǒng)計(jì)分析

  更多相關(guān)文章： 央企100指數(shù) 因子分析 聚類(lèi)分析 時(shí)間序列分析

【摘要】：進(jìn)入2015年之后央企國(guó)企進(jìn)行了很多改革。而這些改革,以及國(guó)家新出臺(tái)的政策勢(shì)必也會(huì)影響到央企上市公司股票的走勢(shì)。目前,我國(guó)在股票指數(shù)期貨市場(chǎng)上仍然有較大的空白,所以人們對(duì)股票價(jià)格的預(yù)測(cè)及分析會(huì)越來(lái)越感興趣。本文以央企100指數(shù)作為研究對(duì)象,主要采用因子分析、聚類(lèi)分析、最小二乘回歸分析、回歸診斷分析以及時(shí)間序列分析等方法對(duì)其進(jìn)行分析與預(yù)測(cè)。在文章第一部分主要采用了因子分析模型L、聚類(lèi)分析分別對(duì)指數(shù)的成分股進(jìn)行了綜合分析;在第二部分主要采用普通最小二乘回歸分析、回歸診斷分析以及時(shí)間序列分析等方法對(duì)指數(shù)收盤(pán)價(jià)進(jìn)行了分析與預(yù)測(cè)。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是運(yùn)用R軟件因子分析模型L,聚類(lèi)分析等多種多元統(tǒng)計(jì)分析方法將樣本股票排名,分組。其中本文還將把因子分析模型L運(yùn)用到實(shí)證分析中,并與傳統(tǒng)的因子分析方法進(jìn)行對(duì)比,驗(yàn)證其分析結(jié)果是否達(dá)到更好的效果,此后對(duì)排名高低與各個(gè)分組股票進(jìn)行特征分析。同時(shí)探討了指數(shù)成分股的選擇問(wèn)題,再分別以其它行業(yè)板塊指數(shù)為變量對(duì)央企100指數(shù)做回歸預(yù)測(cè)以及時(shí)間序列分析方法對(duì)指數(shù)進(jìn)行跟蹤預(yù)測(cè)。對(duì)這兩種方法優(yōu)劣及跟蹤效果進(jìn)行比較以此來(lái)達(dá)到為讀者提供在實(shí)際期貨投資中的有效建議。
【關(guān)鍵詞】：央企100指數(shù) 因子分析 聚類(lèi)分析 時(shí)間序列分析
【學(xué)位授予單位】：重慶大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類(lèi)號(hào)】：F276.1;F832.51;F224
【目錄】：

• 中文摘要3-4
• 英文摘要4-7
• 1 緒論7-14
• 1.1 研究背景及研究意義7-8
• 1.1.1 研究背景7
• 1.1.2 研究意義7-8
• 1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀8-12
• 1.2.1 因子分析、嶺回歸的相關(guān)研究8-10
• 1.2.2 因子分析及嶺回歸在上市公司綜合分析中的應(yīng)用10-11
• 1.2.3 股票預(yù)測(cè)理論的發(fā)展11-12
• 1.3 本文研究目的和研究?jī)?nèi)容12-14
• 1.3.1 研究目的12
• 1.3.2 研究?jī)?nèi)容12-14
• 2 基于央企100指數(shù)成分股的因子分析14-24
• 2.1 因子分析模型14-16
• 2.2 數(shù)據(jù)來(lái)源16
• 2.3 選取的變量16-17
• 2.4 基于因子分析模型L的綜合評(píng)價(jià)17-24
• 3 對(duì)央企100指數(shù)的回歸預(yù)測(cè)分析24-43
• 3.1 股票預(yù)測(cè)方法簡(jiǎn)介24-25
• 3.2 多元回歸預(yù)測(cè)模型25-31
• 3.2.1 最小二乘回歸25
• 3.2.2 嶺回歸模型25-26
• 3.2.3 基于央企100指數(shù)的回歸預(yù)測(cè)模型26-31
• 3.3 時(shí)間序列分析的理論與方法31-43
• 3.3.1 時(shí)間序列分析發(fā)展歷史31-32
• 3.3.2 時(shí)間序列分析方法概述32-34
• 3.3.3 時(shí)間序列模型簡(jiǎn)介34-36
• 3.3.4 建立時(shí)間序列模型的一般步驟36-37
• 3.3.5 基于央企100指數(shù)的時(shí)間序列分析37-43
• 4 結(jié)論及建議43-48
• 4.1 央企100指數(shù)成分股分析43
• 4.2 兩種指數(shù)預(yù)測(cè)方式的優(yōu)劣及一些建議43-44
• 4.3 對(duì)央企、國(guó)企改革的一些建議44-48
• 4.3.1 國(guó)有銀行改革44-46
• 4.3.2 石油行業(yè)改革46
• 4.3.3 如何避免壟斷46-48
• 致謝48-49
• 參考文獻(xiàn)49-50

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 李榮融;央企改革需突出主業(yè)[J];中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊;2004年35期

2 郭大鵬;央企招聘高管:宜及時(shí)回頭看[J];中國(guó)企業(yè)家;2005年18期

3 李峰;;李榮融:采取五大措施,做大做強(qiáng)央企[J];功能材料信息;2005年01期

4 李松;;質(zhì)疑央企“盛宴”[J];w攣胖蕓，

本文編號(hào)：567816