本文關(guān)鍵詞：與鞅相關(guān)的廣義Ornstein-Uhlenbeck過(guò)程及其在金融中的應(yīng)用

  更多相關(guān)文章： 鞅 廣義Ornstein-Uhlenbeck過(guò)程 Laplace變換 首達(dá)時(shí) 期限結(jié)構(gòu) 路徑依賴期權(quán)

【摘要】：本文研究一個(gè)由譜負(fù)廣義Ornstein-Uhlenbeck過(guò)程的恒定水平首達(dá)時(shí)的二維聯(lián)合分布及其在這個(gè)首達(dá)時(shí)的原始停止�；谟嘘P(guān)Levy過(guò)程和GOU過(guò)程的一些結(jié)果,通過(guò)使用鞅和馬爾可夫鏈方法,給出了依據(jù)新特殊函數(shù)分布的拉普拉斯變換的顯式表達(dá)式。詳細(xì)研究了穩(wěn)定情況下的廣義Ornstein-Uhlenbeck過(guò)程,給出了計(jì)算廣義Vasicek模型中的歐式最大值看漲期權(quán)價(jià)格的拉普拉斯變換公式,推廣了已有結(jié)果。
【作者單位】： 寧夏大學(xué)數(shù)學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 鞅 廣義Ornstein-Uhlenbeck過(guò)程 Laplace變換 首達(dá)時(shí) 期限結(jié)構(gòu) 路徑依賴期權(quán)
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(11361044)
【分類號(hào)】：O211.6
【正文快照】： 0引言設(shè)Z:=(Zt,t≥0)是一個(gè)完備概率空間(Ω,F,(Ft)t≥0,P)上其σ域流(F)t≥0滿足通常的條件從0開(kāi)始的譜負(fù)Levy過(guò)程。對(duì)于任何λ0定義一個(gè)廣義Ornstein-Uhlenbeck(簡(jiǎn)稱GOU)過(guò)程X:=(Xt,t≥0),X∈R,具有向后驅(qū)動(dòng)的Levy過(guò)程(簡(jiǎn)稱BDLP),Z為下列隨機(jī)微分方程的唯一解:dXt=-λXtdt+

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 孫立娟,顧嵐;跳躍-擴(kuò)散模型的首達(dá)時(shí)研究[J];系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐;2002年12期

2 王獻(xiàn)東;;Brown運(yùn)動(dòng)首達(dá)時(shí)在金融數(shù)學(xué)中的應(yīng)用[J];常州工學(xué)院學(xué)報(bào);2010年04期

3 李大平;丁建麗;何祺勝;;基于馬氏鏈?zhǔn)走_(dá)時(shí)間的干旱區(qū)LUCC過(guò)程研究——以新疆于田綠洲為例[J];國(guó)土資源科技管理;2006年05期

4 徐光qG,徐德舉;二維可數(shù)狀態(tài)Markov過(guò)程的首達(dá)時(shí)間[J];科學(xué)通報(bào);1997年01期

5 童麗艷;劉陽(yáng);孫偉剛;李常品;;廣義偽分形網(wǎng)絡(luò)上隨機(jī)游走的平均首達(dá)時(shí)間的精確冪律[J];應(yīng)用數(shù)學(xué)與計(jì)算數(shù)學(xué)學(xué)報(bào);2012年02期

6 葛余博;生滅過(guò)程的穿過(guò)次數(shù)和一類概率公式[J];數(shù)學(xué)年刊A輯(中文版);1984年03期

7 薛明,龔樸;首次穿過(guò)邊界概率及其在金融中的應(yīng)用(英文)[J];經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué);2004年04期

8 趙永霞;尹傳存;;經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型的推廣[J];應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì);2009年04期

9 鄧迎春;平均首達(dá)時(shí)的計(jì)算及熱力學(xué)中的應(yīng)用(英文)[J];益陽(yáng)師專學(xué)報(bào);1994年05期

10 徐光qG,袁學(xué)明,李泉林;Markov更新過(guò)程的首達(dá)時(shí)間及其應(yīng)用[J];中國(guó)科學(xué)(A輯);2000年05期

中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 徐光輝;袁學(xué)明;李泉林;;Markov更新過(guò)程首達(dá)時(shí)間的新進(jìn)展[A];中國(guó)運(yùn)籌學(xué)會(huì)第六屆學(xué)術(shù)交流會(huì)論文集（上卷）[C];2000年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前3條

1 邱榮濤;量子力學(xué)中的平均首達(dá)時(shí)間[D];天津大學(xué);2012年

2 鐘金葉;Regime Switching幾何布朗運(yùn)動(dòng)過(guò)程首達(dá)時(shí)問(wèn)題的研究及其在金融保險(xiǎn)中的應(yīng)用[D];華東師范大學(xué);2015年

3 李峰;多斑塊動(dòng)物疫病模型首達(dá)時(shí)間分析[D];中北大學(xué);2015年

，

本文編號(hào)：553697