本文關鍵詞：兩值期權(quán)與回望期權(quán)定價研究的綜述分析，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：信息技術的快速發(fā)展和廣泛應用,使得期權(quán)已然成為金融投資和風險管理的重要工具之一.隨著金融學理論研究的不斷深入和市場日益發(fā)展的需要,新型期權(quán)應運而生并逐漸成為一種重要的金融工具.兩值期權(quán)作為構(gòu)造更復雜期權(quán)產(chǎn)品的基礎工具,其重要性不可低估；而具有“低價買進,高價賣出”的回望期權(quán)也越來越受到投資者的青睞.如何對它們準確地定價十分重要.自Black-Scholes期權(quán)定價模型發(fā)表以來,國內(nèi)外眾多專家學者們以此為基礎進行了大量的關于期權(quán)定價的研究,提出了多種富有成效的方法. 本文就人們關于合同條款變化型的兩值期權(quán)和路徑依賴型的回望期權(quán)的定價研究工作進行了綜述分析,對于所選擇的模型、采用的方法、所獲得的研究成果以及需要進一步研究的問題等進行了歸納總結(jié). 本文還研究了一類跳擴散過程下兩值期權(quán)精確定價公式中的參數(shù)的估計問題,給出了一個極大似然估計方法,該方法也可應用于其它一些期權(quán)定價公式的計算中.
【關鍵詞】：兩值期權(quán) 回望期權(quán) Black-Scholes模型 跳-擴散模型 參數(shù)估計 Goldman擴散模型
【學位授予單位】：南京師范大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2013
【分類號】：F830.9
【目錄】：

• 摘要7-8
• Abstract8-10
• 第1章 緒論10-14
• 1.1 研究背景10-11
• 1.2 新型期權(quán)定價研究綜述的國內(nèi)外研究現(xiàn)狀11-12
• 1.3 本文結(jié)構(gòu)編排及主要工作12
• 1.4 本文創(chuàng)新點12-14
• 第2章 期權(quán)定價的基礎知識14-20
• 2.1 資產(chǎn)定價的基本原理14
• 2.1.1 無套利原理14
• 2.1.2 風險中性定價原理14
• 2.2 Black-Scholes期權(quán)定價方法14-15
• 2.3 分數(shù)布朗運動15-16
• 2.4 分數(shù)Ito公式16-17
• 2.5 分數(shù)Girsanov定理17-19
• 2.6 新型期權(quán)的分類19-20
• 第3章 兩值期權(quán)的定價研究20-34
• 3.1 兩值期權(quán)的定義20
• 3.2 兩值期權(quán)的定價研究20-29
• 3.2.1 Black-Scholos模型的兩值期權(quán)定價20-22
• 3.2.2 考慮分紅和交易成本的B-S模型的兩值期權(quán)的定價22-25
• 3.2.3 帶跳的分數(shù)布朗運動下兩值期權(quán)的定價研究25-28
• 3.2.4 兩值期權(quán)定價的其它模型方法28-29
• 3.3 一類跳擴散過程下兩值期權(quán)定價公式的參數(shù)估計29-32
• 3.4 小結(jié)32-34
• 第4章 回望期權(quán)的定價研究34-45
• 4.1 回望期權(quán)的定義34-35
• 4.2 回望期權(quán)的定價模型35-43
• 4.2.1 Goldman擴散模型的回望期權(quán)定價35-38
• 4.2.2 CEV模型下的回望期權(quán)定價38-40
• 4.2.3 布朗運動最大值分布的回望期權(quán)定價方法40-42
• 4.2.4 回望期權(quán)定價的其它模型方法42-43
• 4.3 小結(jié)43-45
• 第5章 結(jié)論與展望45-47
• 5.1 結(jié)論45-46
• 5.2 展望46-47
• 參考文獻47-51
• 致謝51

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 楊珊;薛紅;馬惠馨;;分數(shù)跳-擴散下兩值期權(quán)定價[J];四川理工學院學報(自然科學版);2010年04期

2 袁國軍;杜雪樵;;有交易成本的回望期權(quán)定價研究[J];運籌與管理;2006年03期

  本文關鍵詞：兩值期權(quán)與回望期權(quán)定價研究的綜述分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：372664