發(fā)布時(shí)間：2022-12-03 19:36

　　期權(quán)作為金融市場(chǎng)重要的金融衍生品之一,賦予了購(gòu)買者在規(guī)定時(shí)限內(nèi)按照一定價(jià)格出售或者購(gòu)買某項(xiàng)資產(chǎn)的權(quán)利。我國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展迅速,但是金融產(chǎn)品種類相對(duì)較為單一。因此,對(duì)于期權(quán)定價(jià)的研究具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。 

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【文章目錄】：
一、期權(quán)定價(jià)理論的發(fā)展
二、幾種常用的期權(quán)定價(jià)工具
    (一)Black-Scholes模型
    (二)二叉樹期權(quán)定價(jià)模型
    (三)蒙特卡羅模擬方法
三、結(jié)束語(yǔ):


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]期權(quán)定價(jià)理論的產(chǎn)生與發(fā)展[J]. 羅開位,侯振挺,李致中.  系統(tǒng)工程. 2000(06)
[2]期權(quán)定價(jià)理論和1997年度的諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)[J]. 宋逢明.  管理科學(xué)學(xué)報(bào). 1998(02)



本文編號(hào)：3706847