基于主成分分析法,構造2007—2018年的系統(tǒng)性風險綜合指數,并進行實證分析,結果表明,此系統(tǒng)性金融風險綜合指數與我國經濟情況大致相同,說明綜合指數能夠大致刻畫我國系統(tǒng)性金融風險。考慮私募基金和期貨市場,構造2011年之后的系統(tǒng)性風險綜合指數,研究結果表明,除了2015年以外,我國私募基金和期貨市場的發(fā)展在一定程度上降低了金融市場的系統(tǒng)性風險。 

【文章來源】：經營與管理. 2019,(08)

【文章頁數】：4 頁

【部分圖文】：

所示：圖3：兩種系統(tǒng)性金融風險指數對比貨風險有兩種

【參考文獻】：
期刊論文
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本文編號：3555114