在次分?jǐn)?shù)Ho-Lee隨機(jī)利率模型下,利用Δ對(duì)沖原理,建立了次分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散過(guò)程下,帶有交易費(fèi)和紅利支付的幾何平均亞式期權(quán)定價(jià)的偏微分方程模型;通過(guò)變量代換將定價(jià)模型化為Cauchy問(wèn)題;利用有限差分法和復(fù)合梯形法給出了定價(jià)模型的數(shù)值解,并通過(guò)一個(gè)算例檢驗(yàn)了算法設(shè)計(jì)的有效性. 

【文章來(lái)源】：云南民族大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2019,28(05)

【文章頁(yè)數(shù)】：8 頁(yè)

【文章目錄】：
1 預(yù)備知識(shí)與模型假設(shè)
    1.1 預(yù)備知識(shí)
    1.2 模型假設(shè)
2 零息票債券與亞式期權(quán)定價(jià)
    2.1 零息票債券和股票價(jià)格
    2.2 亞式期權(quán)定價(jià)模型
    2.3 定價(jià)模型的化簡(jiǎn)
3 定價(jià)模型的數(shù)值解
4 數(shù)值模擬
5 結(jié)語(yǔ)


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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