本研究在標的資產(chǎn)價格滿足Heston隨機波動率模型下討論基于資產(chǎn)價的離散幾何平均情形的亞式期權(quán)定價。應用半鞅It?公式、多維聯(lián)合特征函數(shù)、Girsanov測度變換和Fourier反變換等隨機分析方法,推導出了基于資產(chǎn)價的幾何平均亞式期權(quán)的定價公式,最后給出了數(shù)值計算實例,并分析了波動率參數(shù)對期權(quán)價格的影響。 

【文章來源】：河池學院學報. 2019,39(05)

【文章頁數(shù)】：6 頁

【文章目錄】：
0 引言
1 市場模型與預備知識
2 主要結(jié)果
    2.1 亞式期權(quán)定價
3 數(shù)值結(jié)果與分析
4 結(jié)論



本文編號：3337732