假定股票和匯率價格服從雙分數(shù)布朗運動驅(qū)動的隨機微分方程,利率滿足Vasicek模型,利用隨機分析理論和保險精算方法,建立其下的金融市場數(shù)學模型,得出雙分數(shù)隨機利率環(huán)境下匯率連動期權定價公式,對分數(shù)布朗運動環(huán)境下匯率連動期權定價公式進行了推廣。 

【文章來源】：計算機與數(shù)字工程. 2019,47(08)

【文章頁數(shù)】：5 頁

【參考文獻】：
期刊論文
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碩士論文
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本文編號：3258210