發(fā)布時間：2021-06-15 09:24

　　這項研究旨在揭示原油現(xiàn)貨價格和未來價格之間的關系,這反過來將有助于確定原油價格。在構建投資組合時,資產之間的高度相關性不能被視為長期多元化回報的令人滿意的衡量標準。迫切需要通過適當考慮資產價格之間的共同長期趨勢來增強傳統(tǒng)的風險回報建模方法�？紤]到這一迫切需要,本文試圖利用時間序列數(shù)據(jù)來探討原油現(xiàn)貨價格與未來價格之間的長期和短期關系。 

【文章來源】：現(xiàn)代營銷(經營版). 2019,(07)

【文章頁數(shù)】：1 頁

【文章目錄】：
一、原有現(xiàn)貨價格與期貨價格的現(xiàn)狀
二、原油現(xiàn)貨價格與期貨價格的協(xié)整分析
結語


【參考文獻】：
期刊論文
[1]原油期貨與現(xiàn)貨價格聯(lián)動性的復雜網(wǎng)絡拓撲性質[J]. 高湘昀,安海忠,劉紅紅,丁穎輝.  物理學報. 2011(06)
[2]原油現(xiàn)貨價格與期貨價格關系的實證分析以——WTI為例[J]. 張婷婷.  價格月刊. 2010(12)
[3]原油期貨價格對現(xiàn)貨價格的預測準確性分析[J]. 程剛,張珣,汪壽陽.  系統(tǒng)工程理論與實踐. 2009(08)



本文編號：3230792