蘋(píng)果期貨作為全球首個(gè)鮮果類(lèi)期貨品種,自其推出以來(lái),為現(xiàn)貨市場(chǎng)蘋(píng)果價(jià)格提供了風(fēng)向標(biāo)。本文通過(guò)選取青島和煙臺(tái)的日價(jià)格數(shù)據(jù)以及36個(gè)主要城市的月度平均價(jià)格數(shù)據(jù),采用向GARCH模型中增加虛擬變量的方法,研究了蘋(píng)果期貨推出后對(duì)不同現(xiàn)貨地價(jià)格的影響;并通過(guò)TGARCH模型研究了三地的非對(duì)稱(chēng)效應(yīng)。研究表明:蘋(píng)果期貨推出后對(duì)各現(xiàn)貨地點(diǎn)的蘋(píng)果價(jià)格的波動(dòng)性影響存在一定的差異性;青島和36個(gè)城市現(xiàn)貨地對(duì)信息的反應(yīng)存在差異性",好消息"對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)的影響要大于"壞消息"的影響。 

【文章來(lái)源】：價(jià)格理論與實(shí)踐. 2019,(08)北大核心

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【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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碩士論文
[1]豆粕和白糖期貨期權(quán)對(duì)標(biāo)的市場(chǎng)波動(dòng)性的影響研究[D]. 繳建巍.河北大學(xué) 2018



本文編號(hào)：3187999