本文關(guān)鍵詞：回望期權(quán)定價模型數(shù)值解的進(jìn)一步研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：摘要：本文主要利用二叉樹法研究了CEV模型下有交易費用且標(biāo)的資產(chǎn)在B8P共同作用下的回望期權(quán)定價模型數(shù)值解的問題,以及分別應(yīng)用三叉樹方法和有限體積法對回望期權(quán)定價模型數(shù)值解法的參數(shù)具體求法做了探究.主要內(nèi)容如下： 第—章介紹了期權(quán)定價理論及取得成果,以及本文研究的背景目的與結(jié)構(gòu)； 第二章介紹了標(biāo)準(zhǔn)期權(quán)和新型期權(quán)的定價及取得成果,最后介紹了幾種數(shù)值解方法； 第三章首先介紹了CEV模型下有交易費用且標(biāo)的資產(chǎn)在B8P共同作用下的回望期權(quán)定價模型： 0≤S≤M∞,tT,且終值條件為f(S,M,T)=M-S,邊值條件為((?)f)/((?)M)|M=S=0 并應(yīng)用二叉樹方法給出了模型的參數(shù)取法及數(shù)值解；其次應(yīng)用三叉樹和有限體積法給出期權(quán)數(shù)值解的參數(shù)取法；最后給出了二叉樹的實例分析,驗證了二叉樹解法的有效性.
【關(guān)鍵詞】：回望期權(quán) 二叉樹法 有限體積法 數(shù)值解
【學(xué)位授予單位】：延安大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：F830.91;F224
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-8
• 第一章 引言8-17
• §1.1 期權(quán)理論發(fā)展史8-9
• §1.2 期權(quán)的研究成果9-11
• §1.3 Black-Scholes 期權(quán)定價理論的介紹11-14
• §1.4 本文研究的背景、目的及文章結(jié)構(gòu)14-17
• 第二章 期權(quán)知識17-25
• §2.1 普通期權(quán)定價模型回顧17-19
• §2.2 新型期權(quán)定價模型回顧19-21
• §2.3 模型數(shù)值解方法21-25
• §2.3.1 格點法21-22
• §2.3.2 蒙特卡洛法22-23
• §2.3.3 差分方法23
• §2.3.4 有限體積法23-25
• 第三章 期權(quán)定價模型的數(shù)值解25-41
• §3.1 模型的介紹25-27
• §3.2 模型參數(shù)的確定27-30
• §3.3 模型定價的數(shù)值解30-39
• §3.3.1 二叉樹解30-32
• §3.3.2 三叉樹解32-34
• §3.3.3 有限體積解34-39
• §3.4 數(shù)值解的實際擬合39-41
• 第四章 總結(jié)和展望41-42
• 參考文獻(xiàn)42-45
• 附錄45-47
• 致謝47-48
• 攻讀碩士期間的研究成果48

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前8條

1 吳云,何建敏;多因素型期權(quán)定價模型的研究[J];東南大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2002年01期

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3 詹惠蓉,程乾生;亞式期權(quán)在依賴時間的參數(shù)下的定價[J];管理科學(xué)學(xué)報;2004年06期

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7 任芳玲;喬克林;李粉香;;CEV下有交易費用且標(biāo)的資產(chǎn)在B&P共同作下的回望期權(quán)定價[J];西南民族大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2010年01期

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  本文關(guān)鍵詞：回望期權(quán)定價模型數(shù)值解的進(jìn)一步研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：303453