本文關(guān)鍵詞：股指期貨日內(nèi)量化投資策略，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：量化投資具有傳統(tǒng)投資無可比擬的優(yōu)點(diǎn)，，在國(guó)內(nèi)正處于萌芽階段，發(fā)展?jié)摿薮�。本文先詳�?xì)研究國(guó)外經(jīng)典的日內(nèi)量化投資策略R-Breaker，并將其應(yīng)用于國(guó)內(nèi)的股指期貨市場(chǎng)，但其最近的表現(xiàn)不盡如人意。接著將策略拆分成趨勢(shì)和反轉(zhuǎn)兩個(gè)子策略分別進(jìn)行改進(jìn)，趨勢(shì)策略仍然基于技術(shù)分析，而反轉(zhuǎn)子策略則應(yīng)用地球物理學(xué)中的對(duì)數(shù)周期性冪律模型，最終在趨勢(shì)子策略方面得出了一個(gè)收益可觀且穩(wěn)定的R-Breaker-Plus策略，而在反轉(zhuǎn)子策略方面的研究，雖然受到理論難點(diǎn)和程序運(yùn)行的限制，沒有得出具體的交易規(guī)則，但仍然收獲了一些有意義的結(jié)論，且可以用來深入研究。
【關(guān)鍵詞】：量化投資 股指期貨 日內(nèi)交易 泡沫破裂 LPPL模型
【學(xué)位授予單位】：上海交通大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F724.5
【目錄】：

• 上海交通大學(xué)碩士學(xué)位論文答辯決議書5-6
• 摘要6-7
• ABSTRACT7-10
• 第一章 緒論10-14
• 1.1 研究背景10-12
• 1.1.1 量化投資的優(yōu)點(diǎn)10-11
• 1.1.2 量化投資在國(guó)內(nèi)的發(fā)展11-12
• 1.1.3 量化投資的研究原理和方法12
• 1.2 研究標(biāo)的12-14
• 1.2.1 標(biāo)的指數(shù)13
• 1.2.2 期貨合約13-14
• 第二章 國(guó)外經(jīng)典量化投資策略研究14-26
• 2.1 經(jīng)典策略概述14
• 2.2 R-Breaker 策略的原理14-16
• 2.3 將 R-Breaker 策略應(yīng)用于國(guó)內(nèi)股指期貨市場(chǎng)16-20
• 2.3.1 策略的交易規(guī)則16-18
• 2.3.2 策略的績(jī)效表現(xiàn)18-20
• 2.3.3 策略的分析總結(jié)20
• 2.4 R-Breaker 策略的優(yōu)缺點(diǎn)分析和改進(jìn)思路20-26
• 第三章 策略優(yōu)化和改進(jìn)26-47
• 3.1 趨勢(shì)子策略26-35
• 3.1.1 波動(dòng)過濾26-28
• 3.1.2 止盈止損28-29
• 3.1.3 停止交易29
• 3.1.4 模型參數(shù)和其它改進(jìn)29-31
• 3.1.5 R-Breaker-Plus 策略31-35
• 3.2 反轉(zhuǎn)子策略35-47
• 3.2.1 LPPL 模型的理論背景35-36
• 3.2.2 LPPL 模型的參數(shù)估計(jì)36-38
• 3.2.3 LPPL 模型的應(yīng)用38-47
• 第四章 總結(jié)和展望47-52
• 4.1.1 新策略最近的表現(xiàn)47-48
• 4.1.2 新策略的總結(jié)48-50
• 4.1.3 量化投資策略的展望50-52
• 參考文獻(xiàn)52-54
• 致謝54-55
• 附錄 155-60

【共引文獻(xiàn)】

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前3條

1 楊德忱;基于社會(huì)階層結(jié)構(gòu)的城市居住空間布局優(yōu)化研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2009年

2 陶治會(huì);資產(chǎn)市場(chǎng)不穩(wěn)定性研究[D];吉林大學(xué);2014年

3 魏建榕;經(jīng)濟(jì)物理學(xué)中的金融數(shù)據(jù)分析：統(tǒng)計(jì)與建模[D];復(fù)旦大學(xué);2013年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前7條

1 張鶴;南昌市房地產(chǎn)市場(chǎng)可持續(xù)發(fā)展評(píng)價(jià)研究[D];江西財(cái)經(jīng)大學(xué);2013年

2 谷倩;基于Carey修正模型的商品住宅價(jià)格上漲動(dòng)力因素及形成機(jī)理研究[D];西安建筑科技大學(xué);2013年

3 費(fèi)然;基金投機(jī)對(duì)國(guó)際銅價(jià)影響的實(shí)證研究[D];中南大學(xué);2013年

4 余勝;商品住宅市場(chǎng)價(jià)格泡沫衡量及價(jià)格決定因素[D];復(fù)旦大學(xué);2013年

5 孟湘泓;中國(guó)金屬期貨價(jià)格泡沫提取及其成因的實(shí)證分析[D];中南大學(xué);2013年

6 崔顥;金融市場(chǎng)崩潰的對(duì)數(shù)周期型冪律模型及其實(shí)證研究[D];上海交通大學(xué);2014年

7 劉鵬;石油價(jià)格、碳稅與金融危機(jī)對(duì)我國(guó)碳排放量的影響[D];蘭州大學(xué);2013年

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本文編號(hào)：261193