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  本文關(guān)鍵詞：滬深300股指期貨與現(xiàn)貨價(jià)格間領(lǐng)先滯后關(guān)系研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《山東財(cái)經(jīng)大學(xué)》 2013年

滬深300股指期貨與現(xiàn)貨價(jià)格間領(lǐng)先滯后關(guān)系研究

王鑫偉  

【摘要】：隨著資本市場(chǎng)的發(fā)展，股指期貨的出現(xiàn)成為歷史的必然。自上世紀(jì)80年代美國(guó)推出第一只股指期貨合約以來，股指期貨在發(fā)達(dá)國(guó)家金融市場(chǎng)得到迅速發(fā)展，新興市場(chǎng)也相繼推出股指期貨交易，如今作為股票市場(chǎng)中管理系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的重要衍生工具發(fā)揮著越來越大的作用。由于我國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展滯后，直到2010年才推出滬深300股指期貨交易，這表明我國(guó)資本市場(chǎng)步入了更高的發(fā)展階段。自滬深300股指期貨推出以來已經(jīng)運(yùn)行了近3年的時(shí)間，，從現(xiàn)貨指數(shù)走勢(shì)上看，在滬深300股指期貨推出后引起現(xiàn)貨指數(shù)大幅下跌；即使運(yùn)行了一段時(shí)間后現(xiàn)貨指數(shù)依然沒有消除暴漲暴跌的現(xiàn)象。有些研究者認(rèn)為正是股指期貨的推出使投機(jī)者利用雙邊做市牟取暴利，加劇了市場(chǎng)震蕩。本文圍繞滬深300股指期貨與現(xiàn)貨指數(shù)的聯(lián)動(dòng)性關(guān)系進(jìn)行研究，探討股指期貨在現(xiàn)貨指數(shù)價(jià)格發(fā)現(xiàn)過程中的作用。 本文利用滬深300股指期貨與現(xiàn)貨日收益數(shù)據(jù)和5分鐘高頻數(shù)據(jù)分別對(duì)二者之間的領(lǐng)先滯后關(guān)系進(jìn)行實(shí)證研究，結(jié)果發(fā)現(xiàn)無(wú)論是基于日收益數(shù)據(jù)還是五分鐘高頻數(shù)據(jù)，協(xié)整關(guān)系檢驗(yàn)都證明出股指期貨與現(xiàn)貨之間存在長(zhǎng)期的均衡關(guān)系；在使用Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)期貨與現(xiàn)貨之間的因果關(guān)系時(shí)，日收益數(shù)據(jù)與高頻數(shù)據(jù)的結(jié)論不一，在日數(shù)據(jù)下，股指期貨與現(xiàn)貨之間的因果關(guān)系并不顯著，但是通對(duì)二者五分鐘高頻數(shù)據(jù)的檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，股指期貨與現(xiàn)貨互為因果關(guān)系；運(yùn)用VEC模型具體探究滬深300股指期貨與現(xiàn)貨之間的領(lǐng)先滯后關(guān)系時(shí)，發(fā)現(xiàn)日收益數(shù)據(jù)得到的參數(shù)估計(jì)仍然不顯著，而高頻數(shù)據(jù)下，股指期貨與現(xiàn)貨之間相互引導(dǎo)，但是股指期貨領(lǐng)先現(xiàn)貨的效應(yīng)十分明顯。最后，通過脈沖響應(yīng)函數(shù)對(duì)于兩個(gè)市場(chǎng)之間相互影響關(guān)系進(jìn)行探究，在日收益數(shù)據(jù)下，現(xiàn)貨市場(chǎng)對(duì)于期貨市場(chǎng)的沖擊所引起的期貨市場(chǎng)的變動(dòng)比期貨市場(chǎng)引起現(xiàn)貨市場(chǎng)的變動(dòng)程度要小，但是二者對(duì)于沖擊的吸收能力相當(dāng)；但在高頻數(shù)據(jù)下，期貨市場(chǎng)對(duì)于沖擊的吸收能力要比現(xiàn)貨強(qiáng)，而且期貨市場(chǎng)對(duì)于現(xiàn)貨市場(chǎng)的沖擊反應(yīng)并不是很明顯。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：山東財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號(hào)】：F832.51;F224
【目錄】：

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6 崔科增;;塑料期貨與現(xiàn)貨投資成功之道[A];2009年第三屆中國(guó)期貨分析師論壇論文集（2）[C];2009年

7 劉曉雪;王沈南;;競(jìng)爭(zhēng)與互補(bǔ):大宗商品市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)內(nèi)生關(guān)系的動(dòng)態(tài)分析——基于白糖現(xiàn)貨、遠(yuǎn)期和期貨價(jià)格演進(jìn)的實(shí)證分析[A];“2009年北京批發(fā)論壇”論文集[C];2009年

8 佘傳奇;鄭偉;;關(guān)于加快發(fā)展安徽期貨市場(chǎng)的建議[A];十六大后安徽發(fā)展研討會(huì)論文集[C];2002年

9 傅曉明;崔迎秋;;從系統(tǒng)論看期貨投機(jī)者的利潤(rùn)來源——兼論期貨市場(chǎng)兩類交易者的結(jié)構(gòu)關(guān)系[A];2006年流通產(chǎn)業(yè)與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展研討會(huì)論文集[C];2006年

10 郭曉利;;發(fā)揮期貨市場(chǎng)功能,服務(wù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展——大連期貨市場(chǎng)功能發(fā)揮情況綜述[A];中國(guó)豬業(yè)發(fā)展大會(huì)暨中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)豬業(yè)分會(huì)第二屆會(huì)員代表大會(huì)論文集[C];2007年

中國(guó)重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 記者 安明靜;[N];財(cái)經(jīng)時(shí)報(bào);2001年

2 任芳;[N];中國(guó)改革報(bào);2007年

3 本報(bào)記者　 李代廣;[N];國(guó)際商報(bào);2006年

4 李秉恒（作者單位：廣西證監(jiān)局）;[N];廣西日?qǐng)?bào);2006年

5 杜穎梅　杜琴慶;[N];江蘇經(jīng)濟(jì)報(bào);2006年

6 記者　 饒紅浩;[N];期貨日?qǐng)?bào);2006年

7 廖英敏;[N];期貨日?qǐng)?bào);2006年

8 黃庭鈞 陸文軍;[N];中國(guó)有色金屬報(bào);2006年

9 劉榮華;[N];中國(guó)有色金屬報(bào);2006年

10 金士星;[N];中國(guó)有色金屬報(bào);2007年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 許諾;中國(guó)期貨市場(chǎng)功能研究[D];中共中央黨校;2010年

2 楊艷軍;期貨市場(chǎng)流動(dòng)性研究[D];中南大學(xué);2006年

3 王川;我國(guó)糧食期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格關(guān)系的研究[D];中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院;2009年

4 胡江華;期貨市場(chǎng)操縱與偵察[D];華中科技大學(xué);2008年

5 吳崎右;我國(guó)期貨公司監(jiān)管制度體系研究[D];中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué);2010年

6 宋承國(guó);中國(guó)期貨市場(chǎng)的歷史與發(fā)展研究[D];蘇州大學(xué);2010年

7 王鄖;中國(guó)期貨市場(chǎng)波動(dòng)性與投資者交易行為研究[D];華中科技大學(xué);2010年

8 張龍斌;基于股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];天津大學(xué);2009年

9 霍瑞戎;商品期貨實(shí)物交割制度研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2009年

10 馬瑾;商品期貨合約定價(jià)及影響因素研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2008年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 李建;期貨公司監(jiān)管資本要求的計(jì)量研究[D];浙江工商大學(xué);2008年

2 高中平;小波分析在農(nóng)產(chǎn)品期貨問題中的應(yīng)用[D];首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2008年

3 謝瓊;農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格季節(jié)模型研究與實(shí)證分析[D];湖南大學(xué);2008年

4 林奕安;上海/東京橡膠期貨價(jià)格相關(guān)性研究[D];廈門大學(xué);2009年

5 王雷;上海黃金期貨價(jià)格形成機(jī)制及其有效性研究[D];浙江工商大學(xué);2009年

6 羅劍;基于演化博弈的期貨市場(chǎng)監(jiān)管制度研究[D];中南大學(xué);2008年

7 羅正坤;股指期貨定價(jià)研究[D];華中科技大學(xué);2008年

8 王勇;中國(guó)期貨行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)研究[D];山東大學(xué);2009年

9 顧小春;中國(guó)期貨公司企業(yè)社會(huì)責(zé)任探索[D];上海交通大學(xué);2010年

10 楊林發(fā);基于效率的A股標(biāo)的股指期貨投資者非理性行為研究[D];浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院;2010年

  本文關(guān)鍵詞：滬深300股指期貨與現(xiàn)貨價(jià)格間領(lǐng)先滯后關(guān)系研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：236520