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《商業(yè)經濟》 2012年03期

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基于氣溫指數的天氣期權定價研究

 

【摘要】：天氣衍生品是一種高度結構化的金融衍生產品,能夠對天氣風險進行動態(tài)管理。傳統(tǒng)的天氣保險為規(guī)避災難性的天氣風險提供了有效方法,與之相比,天氣衍生品不僅僅能夠有效規(guī)避天氣風險,而且可以獲取收益。由于天氣衍生品標的物的特殊性,需要采用合理方法對其定價。Black-Scholes定價模型被廣泛應用于金融衍生品的定價,但是該模型是建立在一系列假設條件基礎上的,天氣衍生品并不符合這些假設條件。相比較而言,采用蒙特卡羅模擬方法對天氣衍生品定價更為合理。

【作者單位】： 東南大學經濟管理學院;
【關鍵詞】：
【分類號】：F224;F831.5
【正文快照】：

一、引言天氣衍生品(Weather derivatives)是一種用來規(guī)避天氣風險的金融工具。天氣風險是指未來天氣變化的不確定性所引起的經濟單位收益的不確定性變動。天氣衍生品是目前較為前沿的一種衍生產品,最早出現在美國。1997年,美國安然公司與佛羅里達西南電力公司簽訂了世界上第

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