【摘要】：本文首先對(duì)中美玉米市場(chǎng)價(jià)格的歷史走勢(shì)進(jìn)行了全面的回顧與分析,并對(duì)二者的聯(lián)動(dòng)性進(jìn)行了理論分析,隨后以VAR模型為基礎(chǔ),綜合運(yùn)用Johansen協(xié)整檢驗(yàn)、Granger因果檢驗(yàn)、脈沖響應(yīng)和方差分解等方法,系統(tǒng)分析了中美玉米期、現(xiàn)貨價(jià)格間的關(guān)系。結(jié)果表明:四者存在長(zhǎng)期均衡關(guān)系,美國(guó)玉米市場(chǎng)價(jià)格對(duì)中國(guó)市場(chǎng)價(jià)格的沖擊影響并不大,來自于中國(guó)市場(chǎng)價(jià)格的貢獻(xiàn)度也不高,中國(guó)玉米市場(chǎng)價(jià)格對(duì)美國(guó)玉米市場(chǎng)價(jià)格卻有著比較大的沖擊影響。
[Abstract]:In this paper, the historical trend of corn market price in China and America is reviewed and analyzed, and the linkage between them is analyzed theoretically. Then, based on VAR model, Johansen cointegration test and Granger causality test are used synthetically. Pulse response and variance decomposition are used to systematically analyze the relationship between spot price and corn period in China and America. The results show that there is a long-term equilibrium relationship among the four, the impact of American corn market price on Chinese market price is not great, and the contribution from Chinese market price is not high. Chinese corn market price has a relatively big impact on American corn market price.
【作者單位】： 上海財(cái)經(jīng)大學(xué);
【基金】：上海財(cái)經(jīng)大學(xué)研究生創(chuàng)新基金項(xiàng)目“歐債背景下的中國(guó)地方政府債研究”(CXJJ-2014-430)
【分類號(hào)】：F323.7;F724.5

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2292166