本文關(guān)鍵詞：基于股指期貨市場的交易策略研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《南京大學(xué)》 2013年

基于計(jì)算實(shí)驗(yàn)的股指期貨市場交易策略演化模擬研究

呂小峰  

【摘要】：股指期貨市場是近年來證券市場研究的一個(gè)熱點(diǎn),股指期貨市場具有高度的復(fù)雜性,投資者行為的復(fù)雜性是其復(fù)雜性的主要特征。投資策略是投資者在市場行為中的主要標(biāo)志,投資策略的優(yōu)劣直接關(guān)系到投資者的收益,不同的投資策略代表了不同投資主體的投資偏好和風(fēng)格。對投資策略的博弈研究有助于從微觀層至宏觀層分析整個(gè)市場的動(dòng)態(tài)演化規(guī)律。 本文采用計(jì)算實(shí)驗(yàn)的方法研究股指期貨市場多種異質(zhì)投資者的交易策略演化規(guī)律,從實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)的視角分析股指期貨市場多個(gè)子系統(tǒng)的博弈與均衡規(guī)律,刻畫三大基本交易策略的交易主體：套期保值者、套利者、投機(jī)者,并結(jié)合現(xiàn)有的研究成果,將投機(jī)者策略細(xì)分為基本面、動(dòng)量、反轉(zhuǎn)、羊群和噪音等五種基本類型以及動(dòng)量反轉(zhuǎn)和混合羊群兩衍生類型。實(shí)現(xiàn)了對股指期貨市場異質(zhì)交易者的交易策略、競爭模式、與環(huán)境交互規(guī)則等方面詳細(xì)的模擬。本文設(shè)計(jì)了四個(gè)主題實(shí)驗(yàn),分別對股價(jià)、股指期貨價(jià)格和股票價(jià)值三者之間的關(guān)聯(lián)性、三大基本策略的市場結(jié)構(gòu)、細(xì)分投機(jī)策略對套利的影響以及投機(jī)策略的局部特征等方面進(jìn)行了詳細(xì)的實(shí)驗(yàn)分析。 本文的主要結(jié)論有：股票價(jià)格和股指期貨價(jià)格之間存在較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性,股指期貨價(jià)格在一段時(shí)間內(nèi)收斂于現(xiàn)貨價(jià)格,股票內(nèi)在價(jià)值是引起股票價(jià)格和股指期貨價(jià)格變化的原因。三大基本策略個(gè)體在市場博弈中會(huì)產(chǎn)生均衡狀態(tài),整個(gè)市場中的套利者、套期保值者和投機(jī)者的比例保持在一定的比例范圍內(nèi)；大量投機(jī)者存在于市場中可以為套利者創(chuàng)造交易機(jī)會(huì),套利行為使得股指期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格保持高度相關(guān)性,這種相關(guān)性也為套期保值者規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)造了一定的條件。持不同策略的投機(jī)者在市場會(huì)對套利活動(dòng)造成一定的影響,動(dòng)量、反轉(zhuǎn)投機(jī)者使得套利機(jī)會(huì)不穩(wěn)定,羊群投機(jī)者和噪音投機(jī)者的不穩(wěn)定活動(dòng)給套利活動(dòng)創(chuàng)造了許多機(jī)會(huì),大量的基本面投機(jī)者具有穩(wěn)定價(jià)格的作用,但同時(shí)也會(huì)縮小套利空間,甚至使得套利難以執(zhí)行。在考慮大量投機(jī)者存在的股指期貨市場中,使用噪音策略的投機(jī)者在市場保持穩(wěn)定的大比例；使用動(dòng)量反轉(zhuǎn)策略要比使用單一的動(dòng)量策略或是反轉(zhuǎn)策略具有優(yōu)勢；使用混合羊群策略沒有單一噪音策略更加有優(yōu)勢,但比單一羊群策略略有優(yōu)勢。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：南京大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號】：F830.91;F224
【目錄】：

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4 段嘉尚;中國資本市場的并購套利策略研究[D];北京交通大學(xué);2010年

5 李雙飛;A股和H股市場雙重上市股票的價(jià)格差異與套利決策[D];湖南大學(xué);2010年

6 付蘭多;斯里蘭卡股市新興的盈利技術(shù)交易策略的市場效率和適用性[D];華中師范大學(xué);2012年

7 郭睿;引進(jìn)股指期貨對現(xiàn)貨市場的影響研究[D];吉林大學(xué);2005年

8 梁斌;股指期貨套期保值和套利策略研究[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2010年

9 潘鴻;中國資本市場上市公司購并的動(dòng)機(jī)和利益轉(zhuǎn)移模式研究[D];上海交通大學(xué);2006年

10 來升強(qiáng);高頻數(shù)據(jù)交易策略與波動(dòng)性分析[D];廈門大學(xué);2009年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 呂小峰;基于計(jì)算實(shí)驗(yàn)的股指期貨市場交易策略演化模擬研究[D];南京大學(xué);2013年

2 梁相宜;基于Netlogo的股指期貨市場交易策略仿真研究[D];天津大學(xué);2010年

3 方問禹;滬深300股指期貨市場有效性相關(guān)研究[D];外交學(xué)院;2011年

4 楊波;我國股指期貨市場對股票市場波動(dòng)性的影響分析[D];遼寧大學(xué);2011年

5 陳林;基于統(tǒng)計(jì)套利的融資融券交易策略研究[D];華中科技大學(xué);2011年

6 李濤;基于股指期貨市場的交易策略研究[D];天津財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

7 李進(jìn);建立健全我國股指期貨市場的若干問題研究[D];財(cái)政部財(cái)政科學(xué)研究所;2010年

8 劉季然;論我國股指期貨市場監(jiān)管[D];中國政法大學(xué);2011年

9 花魁;我國股指期貨市場研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

10 牛放;我國股票現(xiàn)貨市場和股指期貨市場之間風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)的實(shí)證研究[D];南京財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

  本文關(guān)鍵詞：基于股指期貨市場的交易策略研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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