本文關(guān)鍵詞：農(nóng)產(chǎn)品期貨市場價格發(fā)現(xiàn)和價格穩(wěn)定功能的實證分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《山東大學(xué)》 2013年

農(nóng)產(chǎn)品期貨市場價格發(fā)現(xiàn)和價格穩(wěn)定功能的實證分析

蘇偉偉  

【摘要】：期貨市場的價格發(fā)現(xiàn)和風(fēng)險管理兩個基本功能的有效發(fā)揮依賴于期貨市場與現(xiàn)貨市場的緊密聯(lián)系和協(xié)調(diào)發(fā)展,期貨市場功能發(fā)揮良好對現(xiàn)貨市場產(chǎn)生積極影響。目前我國農(nóng)產(chǎn)品市場還存在許多問題,價格大幅波動以及買賣難的問題時有發(fā)生,對社會產(chǎn)生了諸多不利影響�；谝陨蠁栴},本文在對現(xiàn)有相關(guān)文獻學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上,對我國農(nóng)產(chǎn)品期貨市場價格發(fā)現(xiàn)和價格穩(wěn)定功能的發(fā)揮狀況進行研究,對穩(wěn)定我國農(nóng)產(chǎn)品市場及增強我國農(nóng)產(chǎn)品期貨市場的國際地位具有積極意義。 本文選取農(nóng)產(chǎn)品期貨中的棉花期貨作為研究對象,收集期貨價格時間序列和現(xiàn)貨價格時間序列,借助計量分析工具與方法,可以從數(shù)據(jù)現(xiàn)象背后發(fā)現(xiàn)各期貨品種市場運行的特點和規(guī)律,從而對期貨品種運行的狀況、功能發(fā)揮情況進行客觀評價,為如何為期貨功能發(fā)揮提供參考依據(jù)。本部分的實證分析包括兩個部分： 第一,對棉花期貨價格發(fā)現(xiàn)功能的實證分析,目的是了解上市以來期貨價格是否在價格發(fā)現(xiàn)過程中起主導(dǎo)作用,能否預(yù)測未來現(xiàn)貨價格的走勢。 第二,期貨價格對現(xiàn)貨價格波動性的影響研究,通過實證研究,評價我國期貨市場在現(xiàn)貨價格波動上究竟扮演什么樣的角色,是降低了價格波動性,還是增加了價格波動性。 結(jié)果表明棉花期貨的價格發(fā)現(xiàn)功能和價格穩(wěn)定功能均能發(fā)揮作用,本文最后給出了增強我國農(nóng)產(chǎn)品期貨市場地位的建議,包括優(yōu)化投資者結(jié)構(gòu),開發(fā)新的期貨品種,推動技術(shù)與制度創(chuàng)新,加快期貨市場的國際化步伐等措施,來推動我國農(nóng)產(chǎn)品期貨市場更加成熟穩(wěn)定

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：山東大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號】：F832.51;F323.7
【目錄】：

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