本文選題：隨機(jī)波動(dòng)率 + Markov鏈��； 參考：《統(tǒng)計(jì)與決策》2013年03期

【摘要】：文章假定股票價(jià)格收益波動(dòng)率服從有限馬爾可夫鏈,得到一種基于有限差分法的選擇期權(quán)的定價(jià)模型,從而給出具體算法,并對(duì)格式的適定性進(jìn)行分析,將其應(yīng)用于實(shí)例,通過(guò)對(duì)此算例做的一系列數(shù)值實(shí)驗(yàn),驗(yàn)證了算法的有效性。
[Abstract]:This paper assumes that the volatility of stock price returns is based on finite Markov chain and obtains a pricing model of option selection based on finite difference method, and then gives a specific algorithm, and analyzes the suitability of the scheme, and applies it to an example. The validity of the algorithm is verified by a series of numerical experiments.
【作者單位】： 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)院;
【基金】：國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金資助項(xiàng)目(11CTJ006;11CJY071) 教育部人文社會(huì)科學(xué)研究基金資助項(xiàng)目(09YJC790006;10YJC630143)
【分類號(hào)】：F830.91;F224

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1977306