本文選題：信貸風(fēng)險(xiǎn) + 貸款保險(xiǎn)定價(jià)�。� 參考：《系統(tǒng)工程》2016年02期

【摘要】：借款人不同的債務(wù)清償結(jié)構(gòu)會(huì)給放貸銀行帶來(lái)不同的信貸風(fēng)險(xiǎn)。引入熊市價(jià)差期權(quán)構(gòu)造原理建立的貸款保險(xiǎn)定價(jià)模型,能夠較為準(zhǔn)確的度量到這類(lèi)風(fēng)險(xiǎn),有助于提升貸款保險(xiǎn)價(jià)格的合理性,彌補(bǔ)了同類(lèi)定價(jià)模型的某些不足。通過(guò)數(shù)值分析發(fā)現(xiàn):在借款人的債務(wù)結(jié)構(gòu)中,清償順序優(yōu)先或等同于貸款的債務(wù)會(huì)不同程度的威脅到貸款的正常清償,從而加大信貸風(fēng)險(xiǎn),貸款保險(xiǎn)價(jià)格或信貸風(fēng)險(xiǎn)防范措施應(yīng)做出相應(yīng)調(diào)整。
[Abstract]:The borrower's different debt repayment structure will bring different credit risk to the lending bank. The loan insurance pricing model established by introducing bear market price difference option construction principle can accurately measure this kind of risk, help to improve the rationality of loan insurance price, and make up for some shortcomings of the similar pricing model. Through the numerical analysis, it is found that in the debt structure of the borrower, the debt with priority or equivalent to the loan will threaten the normal repayment of the loan to varying degrees, thus increasing the credit risk. Loan insurance price or credit risk prevention measures should be adjusted accordingly.
【作者單位】： 西南交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;四川師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;西南民族大學(xué)外國(guó)語(yǔ)學(xué)院;
【基金】：國(guó)家社科基金西部項(xiàng)目(15XZZ011);國(guó)家社科基金青年項(xiàng)目(12CGL020) 教育部人文社科基金資助項(xiàng)目(12YJA790110)
【分類(lèi)號(hào)】：F832.4

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3 李曉，

本文編號(hào)：1942105