本文選題：農(nóng)產(chǎn)品 + 期貨價格��； 參考：《商業(yè)時代》2013年07期

【摘要】：本文利用DCE(大連商品交易所)和ZCE(鄭州商品交易所)期貨數(shù)據(jù)及中糧數(shù)據(jù)中心現(xiàn)貨價格數(shù)據(jù),通過相關性分析、單位根檢驗、協(xié)整檢驗、誤差修正模型和Granger因果檢驗等方法研究農(nóng)產(chǎn)品期貨價格與現(xiàn)貨價格的動態(tài)關聯(lián)性。研究結(jié)果表明,就長期而言農(nóng)產(chǎn)品期貨價格和現(xiàn)貨價格的線性組合有向均衡收斂的趨勢,兩者之間存在著趨于長期均衡的動態(tài)關系,期貨與現(xiàn)貨價格相互作用、影響,而且期貨價格處于主導地位。
[Abstract]:This paper uses the futures data of DCE (Dalian Commodity Exchange) and ZCE( Zhengzhou Commodity Exchange) and the spot price data of Cofco data Center, through correlation analysis, unit root test, cointegration test, Error correction model and Granger causality test are used to study the dynamic correlation between futures price and spot price of agricultural products. The results show that in the long run, the linear combination of futures price and spot price of agricultural products tends to converge in directed equilibrium, and there is a dynamic relationship between them that tends to long-term equilibrium. And futures prices are dominant.
【作者單位】： 河北金融學院;山東理工大學商學院;
【分類號】：F224;F323.7;F724.5

【參考文獻】

相關期刊論文 前3條

1 劉曉星;;中國期貨市場與現(xiàn)貨市場之間的引導關系研究[J];南方經(jīng)濟;2006年06期

2 趙萌;;中國期貨市場與現(xiàn)貨市場的價格關系——基于共同因子貢獻法和信息份額法的實證[J];山西財經(jīng)大學學報;2010年10期

3 刁懷宏;;經(jīng)濟類農(nóng)產(chǎn)品期貨價格與現(xiàn)貨價格的關聯(lián)性實證研究——以玉米為例[J];特區(qū)經(jīng)濟;2011年04期

【共引文獻】

相關期刊論文 前10條

1 王勇;;農(nóng)產(chǎn)品期貨價格的相關分析[J];現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技;2012年24期

2 寇明婷;盧新生;陳凱華;;農(nóng)產(chǎn)品期貨市場與股票市場的互動關系研究——基于多元VAR-GARCH(1,1)-BEKK模型的實證分析[J];經(jīng)濟經(jīng)緯;2011年03期

3 楊浩;林麗紅;;中國與國際大宗商品價格關聯(lián)性研究[J];經(jīng)濟問題探索;2011年09期

4 劉曉雪;董翠萍;;非同步交易下股指期貨與股票市場開收盤收益率間引導關系的實證研究[J];技術經(jīng)濟;2012年01期

5 陳科委;張景麗;;鄭州小麥價格的分析與研究[J];新鄉(xiāng)學院學報(自然科學版);2009年01期

6 楊帆;朱邦毅;;論股指期貨引入對股票現(xiàn)貨市場的聯(lián)動影響[J];企業(yè)經(jīng)濟;2007年02期

7 趙萌;;中國期貨市場與現(xiàn)貨市場的價格關系——基于共同因子貢獻法和信息份額法的實證[J];山西財經(jīng)大學學報;2010年10期

8 錢瑞梅;;石油期貨價格波動性的研究現(xiàn)狀評述[J];商業(yè)時代;2008年01期

9 黃文卿;;期現(xiàn)套利對股指期貨定價效率的影響[J];統(tǒng)計與決策;2008年09期

10 彭海蘭;;農(nóng)產(chǎn)品期貨市場穩(wěn)定現(xiàn)貨價格的效果及分析[J];中國市場;2012年42期

相關博士學位論文 前3條

1 寇明婷;股票價格對貨幣政策調(diào)整的反應研究[D];西北農(nóng)林科技大學;2011年

2 于靜淼;金融危機背景下中國農(nóng)產(chǎn)品期貨市場的價格發(fā)現(xiàn)與風險規(guī)避研究[D];沈陽農(nóng)業(yè)大學;2011年

3 王川;我國糧食期貨市場與現(xiàn)貨市場價格關系的研究[D];中國農(nóng)業(yè)科學院;2009年

相關碩士學位論文 前10條

1 劉琰;中國菜籽油期貨價格聯(lián)動性的實證研究[D];華中農(nóng)業(yè)大學;2010年

2 徐麗;CME黃金期貨價格對中國黃金現(xiàn)貨價格傳導機制研究[D];江西財經(jīng)大學;2010年

3 陳坤;中國虛擬經(jīng)濟非均衡的問題研究[D];華中師范大學;2011年

4 趙楠;我國黃金期貨與黃金現(xiàn)貨互動關系的實證研究[D];天津財經(jīng)大學;2011年

5 楊小光;股指期貨的套期保值分析[D];華中科技大學;2010年

6 亓艷;股指期貨套保與套利策略研究[D];華中科技大學;2011年

7 胡鵬飛;銀行間債券市場做市商價格發(fā)現(xiàn)能力研究[D];天津大學;2012年

8 陳雯;滬金屬期貨價格和現(xiàn)貨價格的關系研究[D];西南財經(jīng)大學;2011年

9 王志明;Hs300股指期貨對現(xiàn)貨市場影響研究[D];西南財經(jīng)大學;2011年

10 金鑫;期貨市場價格波動性研究[D];西南財經(jīng)大學;2011年

【二級參考文獻】

相關期刊論文 前10條

1 王志強,徐亞范,朱麗紅;大連商品交易所市場有效性檢驗[J];財經(jīng)問題研究;1998年12期

2 侯曉鴻,曾繼民,李一智;市場弱型有效檢驗方法研究——兼論我國商品期貨市場效率[J];管理工程學報;2000年01期

3 商如斌,伍旋;期貨市場有效性理論與實證研究[J];管理工程學報;2000年04期

4 張屹山;方毅;黃琨;;中國期貨市場功能及國際影響的實證研究[J];管理世界;2006年04期

5 劉金霞,顧培亮;利用農(nóng)產(chǎn)品期貨市場防范農(nóng)產(chǎn)品價格風險[J];價格理論與實踐;2003年09期

6 王群勇,張曉峒;我國在NYSE上市公司的價格發(fā)現(xiàn)機制——基于永久短暫模型的實證分析[J];經(jīng)濟問題探索;2005年06期

7 盧建鋒;論農(nóng)產(chǎn)品期貨市場在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的作用[J];經(jīng)濟問題;2003年04期

8 何蒲明;大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品期貨市場 促進農(nóng)民增收[J];糧食問題研究;2005年01期

9 王麗婭,王忠欽;我國農(nóng)產(chǎn)品期貨的實證分析[J];農(nóng)村經(jīng)濟;2005年01期

10 劉曉星;;中國期貨市場與現(xiàn)貨市場之間的引導關系研究[J];南方經(jīng)濟;2006年06期

【相似文獻】

相關期刊論文 前10條

1 王汝芳;;大連商品交易所期貨價格發(fā)現(xiàn)功能的實證分析——以大豆和玉米期貨為例[J];經(jīng)濟與管理研究;2009年08期

2 柏彬;第2批海南公示名牌產(chǎn)品中農(nóng)產(chǎn)品占近半[J];世界熱帶農(nóng)業(yè)信息;2003年04期

3 胡定寰;農(nóng)產(chǎn)品“二元結(jié)構(gòu)”論——論超市發(fā)展對農(nóng)業(yè)和食品安全的影響[J];中國農(nóng)村經(jīng)濟;2005年02期

4 徐斌;;鋅期貨價格與現(xiàn)貨價格互動關系實證研究[J];金融經(jīng)濟;2006年14期

5 李海英;馬衛(wèi)鋒;羅婷;;上海燃料油期貨價格發(fā)現(xiàn)功能研究——基于GS模型的實證分析[J];財貿(mào)研究;2007年02期

6 胡揚;于廣浦;;實施“品牌富農(nóng)”的誤區(qū)[J];中華商標;2007年07期

7 穆月英;;中國農(nóng)作物地區(qū)布局的灰色局勢決策分析[J];中國農(nóng)學通報;2007年10期

8 劉方斌;;國務院下決心徹底消除農(nóng)產(chǎn)品后患 現(xiàn)有高毒農(nóng)藥生產(chǎn)線全部關停[J];農(nóng)藥市場信息;2007年22期

9 鄭尊信;林旭東;;期貨市場套期保值線性策略的困境:理論評述[J];價值工程;2008年03期

10 楊柯;;期貨交易所風險保證金的設計[J];陜西農(nóng)業(yè)科學;2008年02期

相關會議論文 前10條

1 陳喜勞;;新形勢下做好農(nóng)藥安全使用工作的對策[A];植物保護與糧食安全——第二十屆全國植保信息交流暨農(nóng)藥械交流會論文集[C];2004年

2 楊子江;劉巧云;閻彩萍;;農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認證綜合效益評價體系研究——以無公害漁業(yè)產(chǎn)品認證為例[A];2009年中國水產(chǎn)學會學術年會論文摘要集[C];2009年

3 郭勝利;;淺析當前農(nóng)產(chǎn)品存在問題與對策[A];新世紀預防醫(yī)學面臨的挑戰(zhàn)——中華預防醫(yī)學會首屆學術年會論文摘要集[C];2002年

4 趙蘇;;農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展政策措施研究[A];商品學發(fā)展與教育高級論壇暨中國商品學會第十二屆學術研討會論文集[C];2009年

5 胡興啟;劉全科;宋家詠;;嚴格高毒農(nóng)藥管理,保證農(nóng)產(chǎn)品用藥安全[A];第十八屆全國植保系統(tǒng)農(nóng)藥械信息交流交易會論文集[C];2002年

6 史道濟;李琳;;期貨價格的期限結(jié)構(gòu)平穩(wěn)波動模型[A];2003中國現(xiàn)場統(tǒng)計研究會第十一屆學術年會論文集（下）[C];2003年

7 曹聰梅;甘仞初;;非平穩(wěn)時間序列預測模型在農(nóng)產(chǎn)品供求量預測中的應用研究[A];2003年中國管理科學學術會議論文集[C];2003年

8 婁少華;呂東輝;黃羽雪;楊印生;;我國轉(zhuǎn)基因大豆期貨價格形成偏差的實證研究[A];中國現(xiàn)場統(tǒng)計研究會第十三屆學術年會論文集[C];2007年

9 趙茜;王書平;孟繁君;;投機對上海燃料油期貨價格的影響分析[A];第八屆中國管理科學學術年會論文集[C];2006年

10 李錟;齊中英;雷瑩;;有限理性、異質(zhì)信念與商品期貨價格波動[A];第九屆中國管理科學學術年會論文集[C];2007年

相關重要報紙文章 前10條

1 胡宇;農(nóng)產(chǎn)品商標保護呼喚責任主體[N];貴州日報;2007年

2 記者　郝明雷;我市實施品牌富農(nóng)卓有成效[N];濟寧日報;2006年

3 馬東文;臨滄市啟動農(nóng)產(chǎn)品交易市場農(nóng)藥殘留檢測項目[N];云南科技報;2006年

4 何飛邋王瑛;發(fā)展一個品牌 帶富一批農(nóng)戶[N];中國工商報;2008年

5 于瑞光;滬鋅期貨價格與現(xiàn)貨價格波動關系實證分析[N];期貨日報;2008年

6 鄭州大學商學院 武魏巍;碳金融背景下 我國應加快發(fā)展碳期貨[N];期貨日報;2011年

7 梁仕成;讓農(nóng)產(chǎn)品成為香餑餑[N];承德日報;2007年

8 劉建廣 楊慶福;泰安農(nóng)產(chǎn)品邁入品牌時代[N];中國工商報;2006年

9 馬全有;品牌經(jīng)濟帶動酒泉農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展[N];中國工商報;2006年

10 記者　 劉永;加大臺灣農(nóng)產(chǎn)品商標權(quán)保護力度[N];中國工商報;2006年

相關博士學位論文 前10條

1 孫堅強;農(nóng)產(chǎn)品期貨市場福利效應分析[D];廈門大學;2006年

2 何嗣江;訂單農(nóng)業(yè)發(fā)展與金融市場創(chuàng)新[D];浙江大學;2007年

3 馬惠蘭;區(qū)域農(nóng)產(chǎn)品比較優(yōu)勢理論研究與實證分析[D];新疆農(nóng)業(yè)大學;2004年

4 楊平;基于供應鏈的湖北農(nóng)產(chǎn)品物流服務體系研究[D];華中農(nóng)業(yè)大學;2008年

5 張丕景;物流減量化問題研究[D];山東農(nóng)業(yè)大學;2007年

6 李錟;基于異質(zhì)交易者的期貨市場價格動態(tài)研究[D];哈爾濱工業(yè)大學;2007年

7 王川;我國糧食期貨市場與現(xiàn)貨市場價格關系的研究[D];中國農(nóng)業(yè)科學院;2009年

8 陳繼兵;中國玉米期貨市場微觀結(jié)構(gòu)與信息溢出效應研究[D];沈陽農(nóng)業(yè)大學;2012年

9 王駿;中國期貨市場基本功能的實證研究[D];華中科技大學;2006年

10 張小艷;我國期貨市場效率與風險研究[D];華中科技大學;2006年

相關碩士學位論文 前10條

1 郭延坤;基于J2EE農(nóng)產(chǎn)品第三方物流信息系統(tǒng)分析與設計[D];廣西大學;2005年

2 徐東賢;有色金屬期貨價格走勢分析及投資風險控制[D];河海大學;2007年

3 王科;農(nóng)產(chǎn)品追蹤經(jīng)濟分析與應用設計[D];華中農(nóng)業(yè)大學;2007年

4 徐良培;農(nóng)產(chǎn)品國際貿(mào)易中的戰(zhàn)略性環(huán)境政策與中國的對策[D];華中農(nóng)業(yè)大學;2007年

5 高翔;中國商品期貨價格與相關上市公司股價相關性分析[D];廈門大學;2009年

6 張海永;WTI期貨價格與現(xiàn)貨價格關系實證研究[D];重慶師范大學;2008年

7 楊楠;我國農(nóng)產(chǎn)品期貨交易對現(xiàn)貨價格波動性影響的研究[D];北京工商大學;2007年

8 黃穎;基于主成分—神經(jīng)網(wǎng)絡的農(nóng)產(chǎn)品期貨預測研究及模型實現(xiàn)[D];首都師范大學;2008年

9 劉九根;我國大豆期貨套期保值問題研究[D];南昌大學;2007年

10 鄒華;完善我國期貨市場中大豆套期保值功能研究[D];首都經(jīng)濟貿(mào)易大學;2008年

，

本文編號：1840387