本文選題：糧食期貨價格　切入點：糧食現(xiàn)貨價格　出處：《價格理論與實踐》2013年01期

【摘要】：本文對我國糧食期貨價格與現(xiàn)貨價格關(guān)聯(lián)性進行了深入研究,結(jié)果表明:糧食現(xiàn)貨價格與期貨價格存在著長期均衡關(guān)系,期貨價格是現(xiàn)貨價格的格蘭杰原因,對現(xiàn)貨價格具有顯著的價格溢出效應(yīng)。同時,糧食期貨市場對現(xiàn)貨市場存在著顯著的單向波動溢出效應(yīng),但糧食現(xiàn)貨市場對糧食期貨市場波動溢出效應(yīng)不明顯。
[Abstract]:This paper makes an in-depth study on the relationship between grain futures price and spot price in China. The results show that there is a long-term equilibrium relationship between grain spot price and futures price, and futures price is the Granger cause of spot price.It has significant price spillover effect on spot price.At the same time, the grain futures market has a significant one-way volatility spillover effect on the spot market, but the grain spot market has no obvious volatility spillover effect on the grain futures market.
【作者單位】： 宜春學(xué)院經(jīng)濟與管理學(xué)院;
【分類號】：F224;F724.5;F323.7

【二級參考文獻】

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相關(guān)碩士學(xué)位論文 前1條

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本文編號：1704844