本文關(guān)鍵詞： 蝶式期權(quán) 不確定波動率 非線性Black-Scholes-Barenblatt偏微分方程　出處：《吉林大學(xué)學(xué)報(理學(xué)版)》2016年05期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：用隱式差分法給出不確定波動率模型下蝶式期權(quán)價格數(shù)值解的迭代格式,并證明了數(shù)值近似迭代格式的穩(wěn)定性.
[Abstract]:An iterative scheme for the numerical solution of butterfly option price under uncertain volatility model is given by using implicit difference method, and the stability of numerical approximate iterative scheme is proved.
【作者單位】： 吉林大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金(批準(zhǔn)號:11371169)
【分類號】：F830.9;F224

【相似文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 郭培棟;陳啟宏;;具有回望特征的永久式博弈期權(quán)的定價[J];內(nèi)蒙古大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2010年02期

2 周湛滿;尚杰;;巴黎期權(quán)研究文獻綜述[J];東方企業(yè)文化;2012年02期

3 鄭小迎,陳金賢;關(guān)于新型期權(quán)及其定價模型的研究[J];管理工程學(xué)報;2000年03期

4 邢冬菊;期權(quán)分析與投資決策[J];鄖陽師范高等專科學(xué)校學(xué)報;2001年05期

5 馮廣波,劉再明,侯振挺;用二項式期權(quán)定價模型估價美式再裝期權(quán)的價值[J];長沙鐵道學(xué)院學(xué)報;2002年03期

6 彭民,楊洪波,趙躍康;期權(quán)價格的確定過程分析[J];大慶石油學(xué)院學(xué)報;2002年04期

7 戴清;階梯期權(quán)價格的計算方法[J];經(jīng)濟數(shù)學(xué);2003年02期

8 李允,張雨,李晶瑩;期權(quán)及其定價模型[J];哈爾濱商業(yè)大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2003年06期

9 朱子龍,王軍;有限周期買入期權(quán)的三項式期權(quán)定價模型[J];北方交通大學(xué)學(xué)報;2004年03期

10 陳勇;葉茂;;二元樹形結(jié)構(gòu)法定價期權(quán)的技巧[J];深圳大學(xué)學(xué)報;2006年04期

相關(guān)會議論文 前9條

1 戴鋒;黃春淼;彭旭寧;;基于構(gòu)造定價的期權(quán)價格行為特征分析[A];第十屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會論文集[C];2008年

2 童玉媛;應(yīng)益榮;;觸發(fā)式匯率期權(quán)的一個定價公式[A];第三屆中國智能計算大會論文集[C];2009年

3 肖慶憲;;變系數(shù)Black-Scholes模型的統(tǒng)計推斷[A];發(fā)展的信息技術(shù)對管理的挑戰(zhàn)——99’管理科學(xué)學(xué)術(shù)會議專輯（下）[C];1999年

4 沈明軒;;交換期權(quán)的保險精算定價[A];第四屆中國智能計算大會論文集[C];2010年

5 尚文芳;;需求預(yù)測更新條件下允許顧客季末退貨的供應(yīng)鏈柔性期權(quán)協(xié)調(diào)契約[A];第八屆（2013）中國管理學(xué)年會——運作管理分會場論文集[C];2013年

6 王旺;;股指期權(quán)仿真交易情況介紹及展望[A];第八屆中國期貨分析師論壇�？痆C];2014年

7 石蕓;崔翔宇;張曙光;;歐式熱率相關(guān)期權(quán)的定價[A];第十屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會論文集[C];2008年

8 周翠;傅毅;張寄洲;;含有期權(quán)的最優(yōu)投資與比例再保險策略[A];中國系統(tǒng)工程學(xué)會第十八屆學(xué)術(shù)年會論文集——A10系統(tǒng)工程方法在金融、投資、保險業(yè)等領(lǐng)域的研究[C];2014年

9 王芳;湯弦;;股票期權(quán)杠桿的相關(guān)理論研究[A];21世紀(jì)數(shù)量經(jīng)濟學(xué)（第14卷）[C];2013年

相關(guān)重要報紙文章 前10條

1 海通期貨 完顏志翰　胡來兮;如何理解期權(quán)的價格[N];期貨日報;2014年

2 易馳;期權(quán)[N];國際金融報;2001年

3 國泰君安期貨研究所 胡江來;價差期權(quán)的定價探討與分析[N];上海證券報;2012年

4 本報記者 王朱瑩;鄭商所白糖期權(quán)仿真交易競賽開鑼[N];中國證券報;2013年

5 寶城期貨 劉小平　何曄瑋;指數(shù)期權(quán)在資管中的兩大應(yīng)用[N];期貨日報;2014年

6 寶城期貨金融研究所 程小勇;用期權(quán)為股票上“保險”[N];中國證券報;2014年

7 國泰君安證券;五大因素影響期權(quán)價格[N];證券時報;2014年

8 國泰君安證券衍生品經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部;期權(quán)準(zhǔn)備篇之“風(fēng)險初認(rèn)識”[N];中國證券報;2014年

9 國泰君安證券衍生品經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部;期權(quán)準(zhǔn)備篇之“價值與價格”[N];期貨日報;2014年

10 海通期貨 雷坤　胡來兮;期權(quán)的定價模型概覽[N];期貨日報;2014年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前6條

1 秦聰;連續(xù)實施下永久型經(jīng)理期權(quán)的最優(yōu)實施策略[D];蘇州大學(xué);2014年

2 翟云飛;非完全市場上奇異期權(quán)定價研究[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2010年

3 余喜生;Canonical最小二乘蒙特卡羅定價方法：基于期權(quán)價格信息的矩約束[D];西南財經(jīng)大學(xué);2012年

4 傅德偉;隨機二叉樹期權(quán)定價模型及模擬分析[D];廈門大學(xué);2008年

5 胡本勇;基于期權(quán)的供應(yīng)鏈銷量擔(dān)保契約研究[D];西南交通大學(xué);2008年

6 劉魁;中國市場衍生產(chǎn)品定價研究[D];浙江大學(xué);2006年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 劉瑩;隨機時間的重置期權(quán)[D];上海交通大學(xué);2007年

2 張艷秋;隨機利率下的回望期權(quán)的定價研究[D];合肥工業(yè)大學(xué);2007年

3 葉偉;兩值期權(quán)與回望期權(quán)定價研究的綜述分析[D];南京師范大學(xué);2013年

4 婁裕茹;純跳模型下外擋板期權(quán)定價的非參數(shù)逼近[D];南京理工大學(xué);2015年

5 陳彥辛;股指期權(quán)上市對股票市場的影響[D];復(fù)旦大學(xué);2014年

6 柴晨;跳—擴散市場下的Crash期權(quán)定價[D];西安電子科技大學(xué);2014年

7 張雷;基于期權(quán)平價公式與盒式價差模型之上證50ETF期權(quán)市場有效性研究[D];東北財經(jīng)大學(xué);2015年

8 樊文俊;我國現(xiàn)有期權(quán)及其波動率指數(shù)與股票市場的相關(guān)關(guān)系研究[D];浙江財經(jīng)大學(xué);2015年

9 李義偉;基于仿真交易的滬深300股指期權(quán)定價的實證研究[D];浙江財經(jīng)大學(xué);2016年

10 張圣澤;基于分形期權(quán)模型的國際航運企業(yè)船舶投資決策研究[D];中國海洋大學(xué);2015年

，

本文編號：1535274