本文關(guān)鍵詞： Black-Scholes模型 美式看跌期權(quán) 最佳實(shí)施邊界　出處：《吉林大學(xué)學(xué)報(bào)(理學(xué)版)》2014年05期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：考慮Black-Scholes模型下美式看跌期權(quán)的定價(jià)問題.采用有限差分法和Newton法耦合求解Black-Scholes方程,得到了期權(quán)價(jià)格和最佳實(shí)施邊界的數(shù)值逼近結(jié)果.數(shù)值實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了算法的有效性.
[Abstract]:Considering the pricing of American put options in Black-Scholes model, the Black-Scholes equation is solved by using the finite difference method and the Newton method, and the numerical approximation results of the option price and the optimal implementation boundary are obtained. The validity of the algorithm is verified by numerical experiments.
【作者單位】： 吉林大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(批準(zhǔn)號(hào):11271157)
【分類號(hào)】：F224;F830.9

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