本文關(guān)鍵詞：中美玉米期貨價格關(guān)聯(lián)度研究　出處：《價格理論與實(shí)踐》2013年04期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：本文對中美玉米期貨價格關(guān)聯(lián)度進(jìn)行了研究,結(jié)果表明:長期來看,兩者關(guān)聯(lián)度較為穩(wěn)定,且互為因果關(guān)系;但是,從短期看,兩者的關(guān)聯(lián)度會產(chǎn)生偏離,并且因果關(guān)系具有非對稱性。而長期穩(wěn)定的關(guān)系主要是因?yàn)槊绹衩灼谪浵蚓庹{(diào)整且?guī)又袊衩灼谪涀兓�。最后本文對完善我國玉米期貨市場提出了建議。
[Abstract]:This paper studied on the Sino US corn futures price correlation results show that: in the long run, the correlation degree is relatively stable, and reciprocal causation relationship; however, in the short term, the correlation will produce deviation, and has asymmetric causal relationship. And the relationship between the long-term stability of the United States is mainly due to the equilibrium of corn futures adjust and drive Chinese corn futures changes. At the end of this paper to improve the corn futures market in China and puts forward some suggestions.

【作者單位】： 安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【基金】：國家社科項(xiàng)目“我國農(nóng)村金融發(fā)展的投融資生成機(jī)制創(chuàng)新研究”(項(xiàng)目編號:10BJY058) 安徽大學(xué)學(xué)術(shù)創(chuàng)新研究項(xiàng)目“統(tǒng)計(jì)套利在我國期貨市場的應(yīng)用——以農(nóng)產(chǎn)品期貨為例”
【分類號】：F224;F713.35;F724.6;F313.7
【正文快照】： 隨著世界經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)性的加強(qiáng),國內(nèi)外玉米市場的聯(lián)動性不斷提高。目前,芝加哥期貨交易所(CBOT)的玉米期貨價格在全球玉米期貨市場中最具標(biāo)桿性,對我國玉米期貨價格存在著一定的影響。因此,深入研究中美玉米期貨價格的關(guān)聯(lián)度,對于完善我國玉米期貨價格形成機(jī)制、提高玉米期貨市場，

本文編號：1379738