本文關鍵詞：基于不光滑邊界的變系數拋物型方程的高精度緊格式　出處：《計算數學》2013年03期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：本文討論基于不光滑邊界的變系數拋物型方程求解的高精度緊格式.首先構造一般變系數拋物型方程的高精度緊格式,并在理論上證明格式具有空間方向四階精度.然后針對非光滑邊界條件,引入局部網格加密技巧在奇異點附近進行不均勻的網格加密.數值實驗以期權定價中Black-Scholes偏微分方程的求解為例,驗證高精度緊格式用于光滑邊界條件的微分方程離散可以達到四階精度.對于處理非光滑邊界條件,網格局部加密技巧能有效的提高數值解精度,使得高精度緊格式用于定價歐式期權可以接近四階精度.
【作者單位】： 同濟大學數學系;
【基金】：國家自然科學基金資助項目(No.11271289 and No.U1135003)
【分類號】：O241.82
【正文快照】： 1.引言本文考慮一般變系數拋物型方程l，，.

本文編號：1320840