本文關(guān)鍵詞：產(chǎn)出和需求雙邊隨機供應(yīng)鏈期權(quán)博弈模型研究

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【摘要】：隨著競爭加劇、科技更新加快和市場環(huán)境快速多變,產(chǎn)品生命周期越來越短,需求不確定性帶來的問題愈加突出。如何管理需求不確定,一直都是供應(yīng)鏈管理的核心問題,也是供應(yīng)鏈管理研究者重點關(guān)注的問題。然而,在電子及半導(dǎo)體制造、農(nóng)業(yè)、化工和再制造等行業(yè)中,除市場需求高度不確定外,還存在原材料加工、產(chǎn)成品加工或零部件組裝過程中受自然條件、技術(shù)水平或管理等因素導(dǎo)致的產(chǎn)出不確定。產(chǎn)出和需求雙邊隨機給供應(yīng)鏈管理帶來了嚴峻挑戰(zhàn)。另一方面,網(wǎng)絡(luò)和信息技術(shù)的迅速發(fā)展使得越來越多企業(yè)將基于電子商務(wù)的現(xiàn)貨市場作為規(guī)避市場需求不確定、供應(yīng)可獲得性風(fēng)險的新途徑。但與契約市場相比,現(xiàn)貨市場競爭更加劇烈、價格波動大且交易極不穩(wěn)定。因此,企業(yè)還是會以契約交易為主,而將現(xiàn)貨交易作為契約交易的補充方式�？梢�,現(xiàn)貨市場和契約市場共存是現(xiàn)實供應(yīng)鏈企業(yè)面臨的又一實際決策情景。這種情況下,能否有效對沖企業(yè)所面臨的各種風(fēng)險,關(guān)鍵在于供應(yīng)鏈契約的選擇。近年來,期權(quán)契約在供應(yīng)鏈風(fēng)險管理中得到廣泛運用并被學(xué)術(shù)界高度重視。大量學(xué)者從不同視角對考慮期權(quán)契約的供應(yīng)鏈管理進行了研究,但大都只考慮需求隨機,而較少考慮產(chǎn)出隨機的情況。因此,研究產(chǎn)出和需求雙邊隨機供應(yīng)鏈期權(quán)博弈模型具有重要的現(xiàn)實意義和理論價值。本文考慮一個面臨產(chǎn)出隨機的零部件供應(yīng)商和一個面臨需求隨機的最終產(chǎn)品制造商組成的兩級供應(yīng)鏈,假定供應(yīng)商和制造商都可以在現(xiàn)貨市場進行買/賣零部件。通過分別構(gòu)建看漲期權(quán)、看跌期權(quán)和雙向期權(quán)契約下的供應(yīng)鏈博弈模型,系統(tǒng)深入地研究了現(xiàn)貨市場和期權(quán)契約市場共存下產(chǎn)出和需求雙邊隨機供應(yīng)鏈的訂購、生產(chǎn)和協(xié)調(diào)優(yōu)化決策。主要研究內(nèi)容和結(jié)論如下:I.研究了考慮期權(quán)契約的制造商訂購決策模型。研究表明:(1)在批發(fā)價格、期權(quán)訂購價和執(zhí)行價等參數(shù)滿足一定條件時,考慮期權(quán)契約的制造商最優(yōu)訂購量存在且唯一。(2)看漲期權(quán)契約下,一定契約參數(shù)范圍內(nèi),不考慮期權(quán)的制造商最優(yōu)訂購量大于考慮看漲期權(quán)時的最優(yōu)固定訂購量,而小于考慮看漲期權(quán)時的最優(yōu)總訂購量,最大期望利潤大于不考慮期權(quán)時的最大期望利潤;引入看漲期權(quán)帶來的制造商訂購量增量和利潤增量不隨產(chǎn)出風(fēng)險變化而變化,隨需求風(fēng)險和現(xiàn)貨價格風(fēng)險的增加而增加。(3)看跌期權(quán)契約下,一定契約參數(shù)范圍內(nèi),考慮看跌期權(quán)時制造商的最優(yōu)固定訂購量大于不考慮期權(quán)時的最優(yōu)固定訂購量;引入看跌期權(quán)帶來的制造商訂購量增量和利潤增量不隨產(chǎn)出風(fēng)險變化而變化,隨著需求風(fēng)險和現(xiàn)貨價格風(fēng)險的增加而增加。(4)對于制造商的最大期望利潤來說,在相同的期權(quán)訂購價和看漲期權(quán)執(zhí)行價下,雙向期權(quán)下比看漲期權(quán)下的好,但與單向看漲期權(quán)相比,雙向期權(quán)情形下,制造商的期權(quán)訂購成本和看漲期權(quán)執(zhí)行成本可能會更高。II.研究了考慮期權(quán)契約的供應(yīng)商生產(chǎn)投入決策模型。研究表明:(1)在批發(fā)價格、期權(quán)訂購價和執(zhí)行價等參數(shù)滿足一定條件時,考慮期權(quán)契約的供應(yīng)商最優(yōu)生產(chǎn)投入量存在且唯一。(2)看漲期權(quán)契約下,在一定契約參數(shù)范圍內(nèi),供應(yīng)商的最優(yōu)生產(chǎn)投入量大于不考慮期權(quán)時的最優(yōu)生產(chǎn)投入量,最大期望利潤大于不考慮期權(quán)時的最大期望利潤;供應(yīng)商生產(chǎn)投入量增量和利潤增量隨產(chǎn)出風(fēng)險增加而減少,隨需求風(fēng)險和現(xiàn)貨價格風(fēng)險的增加而增加。(3)看跌期權(quán)契約下,在一定契約參數(shù)范圍內(nèi),供應(yīng)商的最優(yōu)生產(chǎn)投入量大于不考慮期權(quán)時的最優(yōu)生產(chǎn)投入量,最大期望利潤大于不考慮期權(quán)時的最大期望利潤;引入看跌期權(quán)帶來的供應(yīng)商生產(chǎn)投入量增量和利潤增量隨產(chǎn)出風(fēng)險增加而減少,隨需求風(fēng)險和現(xiàn)貨價格風(fēng)險的增加而增加。(4)供應(yīng)商雙向期權(quán)情形下達到最大期望利潤的期權(quán)執(zhí)行價和看漲期權(quán)訂購價都比看漲期權(quán)情形大。III.研究了產(chǎn)出和需求雙邊隨機供應(yīng)鏈在期權(quán)契約下的協(xié)調(diào)問題。研究表明:考慮現(xiàn)貨市場時,看漲、看跌和雙向期權(quán)契約都不能協(xié)調(diào)產(chǎn)出和需求雙邊隨機的分散供應(yīng)鏈。但當契約參數(shù)滿足一定條件時,修訂的看漲、看跌和雙向期權(quán)契約能實現(xiàn)產(chǎn)出和需求雙邊隨機分散供應(yīng)鏈的協(xié)調(diào),并且供應(yīng)商可以通過合理設(shè)定批發(fā)價格、期權(quán)訂購價或執(zhí)行價實現(xiàn)帕累托改進,從而使得供應(yīng)商和制造商均愿意接納修訂的看漲、看跌和雙向期權(quán)契約。
【學(xué)位授予單位】：電子科技大學(xué)
【學(xué)位級別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F274;F224.32;F275

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前7條

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