本文關(guān)鍵詞：期權(quán)定價(jià)的一種量子模型及其實(shí)證分析

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【摘要】：本文利用量子力學(xué)的相關(guān)理論給出一種新的量子期權(quán)定價(jià)方法.首先,假設(shè)股票價(jià)格的波函數(shù)滿(mǎn)足量子力學(xué)中的含參薛定諤方程.其次,在定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)中性理論假設(shè)下并利用復(fù)變函數(shù)的有關(guān)知識(shí)給出量子期權(quán)定價(jià)方法.進(jìn)而利用上海證券市場(chǎng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析,與傳統(tǒng)的B-S定價(jià)方法比較得到量子期權(quán)定價(jià)方法比傳統(tǒng)的B-S定價(jià)方法更適合實(shí)際金融市場(chǎng)的結(jié)論.
【學(xué)位授予單位】：鄭州大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F830.91

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前5條

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本文編號(hào)：1225795