本文關(guān)鍵詞：貨幣賬戶帶時(shí)滯的期權(quán)定價(jià)

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【摘要】：在股票價(jià)格過程和貨幣市場(chǎng)賬戶均受時(shí)滯影響時(shí),利用無風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖原理和鞅定價(jià)原理,得到了標(biāo)準(zhǔn)歐式期權(quán)的價(jià)格公式.研究表明,時(shí)滯對(duì)期權(quán)價(jià)格公式有明顯的影響.
【作者單位】： 衡陽(yáng)師范學(xué)院數(shù)學(xué)與計(jì)算科學(xué)系;湖南大學(xué)數(shù)學(xué)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【基金】：湖南省科技廳一般項(xiàng)目(2013NK3017) 衡陽(yáng)市科技局農(nóng)業(yè)科技支撐項(xiàng)目(2013KN36)
【分類號(hào)】：O211.6;F830.91
【正文快照】： 大量研究表明波動(dòng)率以一種不確定性的方式依賴于時(shí)間,從而使得經(jīng)典B-S公式在預(yù)測(cè)期權(quán)價(jià)格的時(shí)候不夠理想[1-4],此時(shí)可以考慮在股票價(jià)格過程引入時(shí)滯,即過去資產(chǎn)價(jià)格對(duì)期權(quán)定價(jià)的影響.Federico等學(xué)者研究了時(shí)滯對(duì)最優(yōu)停時(shí)的影響,這在美式期權(quán)定價(jià)中有重要運(yùn)用[5].Larssen,Feder

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本文編號(hào)：1217766