發(fā)布時(shí)間：2017-11-15 01:19

  本文關(guān)鍵詞：Regime switching模型下的冪式期權(quán)定價(jià)（英文）

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【摘要】：研究了標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格過(guò)程服從馬爾科夫調(diào)節(jié)的幾何布朗運(yùn)動(dòng)時(shí)的歐式冪型看漲期權(quán)的定價(jià)問(wèn)題.特別是,市場(chǎng)利率,標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益率與波動(dòng)率隨著馬爾科夫鏈的狀態(tài)轉(zhuǎn)移而變化.由于市場(chǎng)不完備,通過(guò)采用regime switching Esscher變換得到一個(gè)等價(jià)鞅測(cè)度并給出期權(quán)的定價(jià)公式.最后,考慮了所得結(jié)果的數(shù)值分析.
【作者單位】： 南京審計(jì)學(xué)院數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院;寧波大學(xué)數(shù)學(xué)系;杭州師范大學(xué)數(shù)學(xué)系;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(11071076) 教育部人文社會(huì)科學(xué)基金(12YJC910009) 浙江省自然科學(xué)基金(LQ12A01006) 南京審計(jì)學(xué)院人才引進(jìn)項(xiàng)目資助
【分類號(hào)】：O211.6
【正文快照】： 0 IntroductionOption valuation is one of the major concerns in financial economics.As the financialmarkets develop,more exotic options are created,such as Bermudan options,Asian options,Lookback options,Barrier options,etc.At first,the pricing and hedgin

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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10 汪劉根;含有跳違約風(fēng)險(xiǎn)的常彈性方差模型下的期權(quán)定價(jià)研究[D];浙江大學(xué);2010年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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本文編號(hào)：1187792