本文關(guān)鍵詞：基于Markov機(jī)制轉(zhuǎn)換模型的期貨價(jià)格波動(dòng)實(shí)證分析

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【摘要】：文章融合商品期貨與商品經(jīng)濟(jì)學(xué)相關(guān)理論,從大宗農(nóng)產(chǎn)品的商品屬性與金融屬性出發(fā),構(gòu)建大宗農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格波動(dòng)狀態(tài)區(qū)制轉(zhuǎn)換模型,并采用大宗農(nóng)產(chǎn)品月度數(shù)據(jù),運(yùn)用馬科維茨的區(qū)制轉(zhuǎn)換模型實(shí)證研究了大宗農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的非線性動(dòng)態(tài)變化。
【作者單位】： 西安工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【基金】：陜西省社科界2013年度重大理論與現(xiàn)實(shí)問(wèn)題研究項(xiàng)目(2013C067) 西安工業(yè)大學(xué)校長(zhǎng)基金資助項(xiàng)目(605-01001250)
【分類(lèi)號(hào)】：F313.7;F713.35
【正文快照】： 0引言近年以來(lái),國(guó)際大宗農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格波動(dòng)較大,如原糖、玉米、豆油和棕櫚油等大宗農(nóng)產(chǎn)品的期貨和現(xiàn)貨價(jià)格都出現(xiàn)了小幅下跌的現(xiàn)象:如國(guó)際的原糖期貨和現(xiàn)貨價(jià)格的周均價(jià)每磅為12.40美分,環(huán)比跌4.1%,相對(duì)與去年同時(shí)期的價(jià)格下降了31%;著名的美國(guó)芝加哥商品交易所的玉米、豆油

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本文編號(hào)：1179321