本文關(guān)鍵詞：量化風險管理平臺在期貨風險控制中的應(yīng)用

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【摘要】：近年,期貨市場的新品種不斷推出,參與者也大大增加,合理的風險控制是期貨公司穩(wěn)健運行的基礎(chǔ),但在實際工作中卻面臨全面性、實時性和準確性難以兼顧的困局。量化風險管理平臺針對期貨公司在交易風險管理過程的一系列具體問題,設(shè)置了一套較為有效的風險防范系統(tǒng),為風險管理人員控制投資者交易風險提供了合理而準確的數(shù)據(jù)支持和參考依據(jù)。 首先,本文對期貨行業(yè)風險管理研究的背景和研究的現(xiàn)實意義進行了說明；其次,對國內(nèi)外風險管理現(xiàn)狀、存在的問題、面臨的新需求進行了分析；再者,介紹了量化風險管理平臺的部署方案與作用,并對期貨公司在風險管理中遇到的具體問題提出了解決方案,闡述了量化風險管理平臺在具體風險控制中的應(yīng)用；最后,總結(jié)了量化風險管理平臺的特色與創(chuàng)新,分析了風險管理的國內(nèi)外趨勢,再次說明了量化風險管理的重要性和必要性。 期貨量化風險管理平臺旨在通過技術(shù)手段對包括投資者級、產(chǎn)品級、公司級等層級的風險管理工作進行量化處理,對風險項目進行系統(tǒng)量化的管理,幫助管理人員、風控人員、業(yè)務(wù)人員更全面、及時地掌握公司和投資者的風險狀況,做到在風險來臨前能提早做好風控準備,風險來臨時能及時做好風險處理,風險處理后能全面記錄、總結(jié)處理結(jié)果及經(jīng)驗。相比現(xiàn)行傳統(tǒng)的風控方法,期貨量化風險管理平臺具有及時、準確、高效的特點,有助于期貨公司完善風險管理體系,提高風險管理效率,提升風險管理水平。
【學位授予單位】：西南交通大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2014
【分類號】：F832.39

【共引文獻】

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本文編號：1149737