本文關(guān)鍵詞：Vasicek利率下混合分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)的歐式期權(quán)定價(jià)

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【摘要】：假設(shè)無風(fēng)險(xiǎn)利率遵循Vasicek模型,運(yùn)用混合分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)的It錷公式,將歐式期權(quán)的定價(jià)轉(zhuǎn)化成一個(gè)偏微分方程的求解問題.最后,通過求解偏微分方程獲得了歐式期權(quán)的定價(jià)公式.
【作者單位】： 蘇州市職業(yè)大學(xué)商學(xué)院;
【基金】：蘇州市職業(yè)大學(xué)創(chuàng)新基金資助項(xiàng)目(2013SZDYY05)
【分類號(hào)】：O211.6;F830.9
【正文快照】： 期權(quán)定價(jià)是現(xiàn)代金融學(xué)基礎(chǔ)之一,同時(shí)在金融衍生品的研究中,期權(quán)定價(jià)的模型研究也是最重要的.文獻(xiàn)[1-4]提出使用混合分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)作為噪聲來驅(qū)動(dòng)金融市場(chǎng),并證明了當(dāng)Hurst指數(shù)在1/2與1之間時(shí),由混合分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)驅(qū)動(dòng)的市場(chǎng)是完備的且不存在套利機(jī)會(huì).混合分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)的自相似性

【參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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