本文關(guān)鍵詞：對(duì)我國(guó)棉花期貨價(jià)格預(yù)測(cè)的方法研究——基于EGARCH-EWMA模型與ARIMA模型比較

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【摘要】：本文以2013年1月2日至2014年6月31日期間的棉花期貨價(jià)格為研究對(duì)象,通過(guò)ARIMA模型與EGARCH-EWMA模型進(jìn)行短期價(jià)格預(yù)測(cè)對(duì)比分析。結(jié)果顯示EGARCH-EWMA模型在準(zhǔn)確度和可行性方面優(yōu)于ARIMA模型,利用EGARCH模型估計(jì)的滯后系數(shù)對(duì)衰減因子賦值,克服了無(wú)法科學(xué)地判定衰退因子的弊端,并且預(yù)測(cè)結(jié)果表明棉花市場(chǎng)具有較為明顯的杠桿效應(yīng),沒(méi)有完全實(shí)現(xiàn)價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能,基于此提出完善期貨市場(chǎng)的建議。
【作者單位】： 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： ARIMA模型 EGARCH-EWMA模型 棉花期貨 價(jià)格預(yù)測(cè)
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71463058) 新疆人文社科重點(diǎn)研究基地干旱區(qū)農(nóng)村發(fā)展研究中心課題(XJEDU030114Y05) 新疆人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地干旱區(qū)農(nóng)村發(fā)展研究中心資助
【分類號(hào)】：F224;F323.7;F724.5
【正文快照】： 棉花期貨市場(chǎng)是棉花市場(chǎng)的一個(gè)重要組成部分,具有規(guī)避現(xiàn)貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的功能,研究棉花期貨價(jià)格走勢(shì)對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)和涉農(nóng)企業(yè)都產(chǎn)生直接或者間接的影響。所以,對(duì)期貨價(jià)格進(jìn)行科學(xué)預(yù)測(cè)已經(jīng)成為扶持棉花產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)棉農(nóng)加入期貨市場(chǎng)的重要理論基礎(chǔ)。本文將對(duì)棉花期貨價(jià)格進(jìn)行短期預(yù)測(cè),通

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本文編號(hào)：1079796