本文關(guān)鍵詞：基于Fourier變換的裂解價(jià)差期權(quán)定價(jià)

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【摘要】：本文研究了期貨期權(quán)和裂解價(jià)差期權(quán)的定價(jià)問題.利用Fourier變換方法,在ASub CIR模型的基礎(chǔ)上,獲得了單因素期貨期權(quán),兩因素期貨期權(quán)以及價(jià)差期權(quán)價(jià)格的表達(dá)式,最后用C++和MATLAB計(jì)算出期權(quán)的價(jià)格,解決了利用特征函數(shù)展開法計(jì)算期權(quán)價(jià)格時(shí)速度較慢且不穩(wěn)定的問題.
【作者單位】： 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與金融系;
【關(guān)鍵詞】： ASub CIR模型 Fourier變換 期貨期權(quán) 價(jià)差期權(quán)
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助(11371340)
【分類號】：F830.9;O174.2
【正文快照】： 1引言隨著中國金融市場的發(fā)展,期權(quán)將逐步進(jìn)入中國市場,并有越來越大的發(fā)展空間,期權(quán)定價(jià)的問題也逐漸受到關(guān)注.近些年來,很多學(xué)者研究了一些特殊期權(quán)以及含期權(quán)的金融產(chǎn)品的定價(jià)問題[1-5].本文主要研究商品期貨期權(quán)和裂解價(jià)差期權(quán)的定價(jià)問題.期貨期權(quán)和裂解價(jià)差期權(quán)分別指以

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1 韓立巖;崔e，

本文編號：1069652