本文關(guān)鍵詞：基于GPU的B-S模型下改進(jìn)的Crank Nicolson算法

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【摘要】：針對(duì)Black-Scholes模型及其公式特點(diǎn)進(jìn)行了理論分析與數(shù)學(xué)處理,給出了優(yōu)化的Crank-Nicolson算法,提高了實(shí)際期權(quán)交易效率.通過(guò)使用GPU作為計(jì)算平臺(tái),結(jié)合CUDA架構(gòu)技術(shù),驗(yàn)證改進(jìn)后算法的有效性和適用性.在CPU平臺(tái)下進(jìn)行橫向測(cè)試,驗(yàn)證GPU平臺(tái)運(yùn)行環(huán)境優(yōu)勢(shì).實(shí)驗(yàn)表明,改進(jìn)后的算法在GPU平臺(tái)下運(yùn)行所提升的效果顯著,運(yùn)算精度和效率得到提高.
【作者單位】： 上海理工大學(xué)光電信息與計(jì)算機(jī)工程學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 金融期權(quán)計(jì)算 B-S模型 改進(jìn)的C-N算法 GPU CUDA構(gòu)架 HPC
【分類(lèi)號(hào)】：O241.82
【正文快照】： 隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展,金融領(lǐng)域的相關(guān)問(wèn)題愈發(fā)被重視,其中,期權(quán)以其所具有的降低投資者風(fēng)險(xiǎn)的功能被視為重中之重.針對(duì)市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變的特點(diǎn),期權(quán)的定價(jià)計(jì)算要求高效與準(zhǔn)確.本文以最為著名的Black-Scholes為依托,根據(jù)其特點(diǎn)選取了一種類(lèi)有限差分算法(C-N算法)并對(duì)其進(jìn)行優(yōu)化

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本文編號(hào)：1052388