本文關(guān)鍵詞：基于美式障礙期權(quán)定價(jià)的非線性變分不等式問(wèn)題

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【摘要】：研究了一類(lèi)基于美式障礙期權(quán)定價(jià)的非線性變分不等式問(wèn)題.首先定義了變分不等式問(wèn)題的弱解.其次利用懲罰方法和Schaefer不動(dòng)點(diǎn)定理證明了該變分不等式在弱意義下的解是存在且唯一的.
【作者單位】： 貴州民族大學(xué)理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 非線性變分不等式 弱解 Schaefer不動(dòng)點(diǎn)定理 懲罰方法
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(71171164) 貴州省研究生卓越人才計(jì)劃(ZYRC字[2014]008)
【分類(lèi)號(hào)】：O178;F830.51
【正文快照】： §1引言由于歐式雙邊敲出障礙期權(quán)只能在到期日時(shí)刻實(shí)施,給期權(quán)投資者帶來(lái)了諸多不便.相比之下,美式期權(quán)交易方式更加靈活,持有者可以選擇在有效期內(nèi)的任意時(shí)間實(shí)施.但是這種便利使得美式期權(quán)持有者擁有更多獲利機(jī)會(huì)的同時(shí),必須支付更多的金錢(qián)才可以獲得這種期權(quán).事實(shí)上,人們

【共引文獻(xiàn)】

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