本文關鍵詞：非線性Black-Scholes模型下障礙期權定

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【摘要】：研究了原生資產(chǎn)價格遵循非線性Black-Scholes模型時障礙期權的定價問題.首先,根據(jù)混合分數(shù)布朗運動的Ito公式和金融市場的復制策略,得到了障礙期權適合的拋物初邊值問題.其次,利用擾動理論中單參數(shù)攝動展開方法,給出了障礙期權的近似定價公式.最后,利用Feyman-Kac公式分析了近似定價公式的誤差估計問題,結果表明近似解一致收斂于相應期權價格的精確解.
【作者單位】： 貴州民族大學理學院;
【關鍵詞】： 非線性Black-Scholes模型 障礙期權 近似定價公式 誤差分析
【基金】：貴州省科學技術基金項目(黔科合J字[2015]2076號) 貴州省研究生卓越人才計劃(ZYRC字[2014]008]) 貴州民族大學引進人才科研基金(15XRY005)資助課題
【分類號】：F224;F830.9
【正文快照】： i引言經(jīng)典Black-Scholes模型下的期權定價理論總是假設波動率仰為常數(shù)或者時間的函數(shù).但是在實際金融市場上波動率內不但與時間i有關,往往還與原生資產(chǎn)價格氏有關.例如文獻[1_7]所述的隱含波動率問題表明:隨著原生資產(chǎn)價格從0開始增大,波動率應該是先減小后增大的非負有界函數(shù)

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本文編號：1032326