本文關(guān)鍵詞：外匯期權(quán)定價問題研究文獻綜述

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【摘要】：外匯理財產(chǎn)品獲得迅猛發(fā)展,期權(quán)問題引起國內(nèi)外金融學家和數(shù)學家的關(guān)注。外匯期權(quán)定價經(jīng)過多年的發(fā)展已經(jīng)取得了豐富的理論成果,本文回顧了國內(nèi)外外匯期權(quán)定價方法的發(fā)展歷程,總結(jié)了偏微分方程法、數(shù)值法和非參數(shù)法的研究現(xiàn)狀,并對相關(guān)方法的特點進行了分析。
【作者單位】： 上海立信會計學院會計與財務(wù)學院;同濟大學經(jīng)濟與管理學院;
【關(guān)鍵詞】： 外匯期權(quán) 偏微分方程法 非參數(shù)法
【基金】：上海高校優(yōu)秀青年教師培養(yǎng)計劃資助項目(項目編號:1-11-36-shlx012-01) 上海市教委重點學科“會計學”(項目編號:J51701)資助
【分類號】：F832.6;F224
【正文快照】： 自1973年Black-Scholes及Merton期權(quán)定價模型(BS-M模型)出現(xiàn)以來,期權(quán)市場得到了空前的發(fā)展。目前外匯期權(quán)的主要方法有:偏微分方程定價法、數(shù)值定價法和非參數(shù)定價法。偏微分方程定價法是在連續(xù)時間框架中進行定價的,基于無風險套期保值定價原理。樹圖定價法和模擬定價法是

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本文編號：1021390