本文關(guān)鍵詞：分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動環(huán)境中隨機(jī)利率下的復(fù)合期權(quán)定價

  更多相關(guān)文章： 期權(quán) 風(fēng)險中性測度 復(fù)合期權(quán) Vasicek利率 分?jǐn)?shù)Vasicek利率 分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散模型 分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動

【摘要】：期權(quán)是一種重要的金融衍生工具,自20世紀(jì)70年代中期美國出現(xiàn)以來,期權(quán)定價理論及其應(yīng)用研究得到迅速發(fā)展,取得了豐碩的理論成果。隨著金融市場的發(fā)展,新型期權(quán)應(yīng)運(yùn)而生,如亞式期權(quán)、障礙期權(quán)、復(fù)合期權(quán)等。因此,如何對上述新型期權(quán)進(jìn)行定價成為金融界和數(shù)學(xué)界人士亟需解決的重要問題之一。 本文通過隨機(jī)分析、隨機(jī)過程等數(shù)學(xué)工具來討論看漲期權(quán)和復(fù)合期權(quán)的定價。在隨機(jī)利率服從Vasicek利率模型或分?jǐn)?shù)Vasicek利率模型、標(biāo)的資產(chǎn)服從分?jǐn)?shù)擴(kuò)散模型或分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散模型的條件下,推導(dǎo)出復(fù)合期權(quán)的定價公式。 第二章,在利率服從Vasicek利率,標(biāo)的資產(chǎn)服從分?jǐn)?shù)幾何布朗運(yùn)動的條件下,推導(dǎo)出復(fù)合期權(quán)的定價公式。 第三章,在利率服從Vasicek利率,標(biāo)的資產(chǎn)服從分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散模型的條件下,推導(dǎo)出復(fù)合期權(quán)的定價公式。 第四章,在利率服從分?jǐn)?shù)Vasicek利率,標(biāo)的資產(chǎn)服從分?jǐn)?shù)幾何布朗運(yùn)動的條件下,推導(dǎo)出復(fù)合期權(quán)的定價公式。 第五章,在利率服從分?jǐn)?shù)Vasicek利率,標(biāo)的資產(chǎn)服從分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散模型的條件下,推導(dǎo)出復(fù)合期權(quán)的定價公式。 第六章,提出本文需要進(jìn)一步解決的問題。
【關(guān)鍵詞】：期權(quán) 風(fēng)險中性測度 復(fù)合期權(quán) Vasicek利率 分?jǐn)?shù)Vasicek利率 分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散模型 分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動
【學(xué)位授予單位】：湘潭大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：F224;F830.9
【目錄】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-8
• 第一章 緒論8-11
• §1.1 復(fù)合期權(quán)定價理論的主要發(fā)展8-10
• §1.2 選題依據(jù)10
• §1.3 本文的主要結(jié)果及創(chuàng)新之處10-11
• 第二章 Vasicek利率下分?jǐn)?shù)擴(kuò)散模型的復(fù)合期權(quán)定價11-26
• §2.1 市場模型11-13
• §2.2 Vasicek利率下分?jǐn)?shù)擴(kuò)散模型的看漲期權(quán)定價13-15
• §2.3 Vasicek利率下分?jǐn)?shù)擴(kuò)散模型的復(fù)合期權(quán)定價15-26
• 第三章 Vasicek利率下分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散模型的復(fù)合期權(quán)定價26-35
• §3.1 市場模型26-27
• §3.2 Vasicek利率下分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散模型的看漲期權(quán)定價27-29
• §3.3 Vasicek利率下分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散模型的復(fù)合期權(quán)定價29-35
• 第四章 分?jǐn)?shù)Vasicek利率下分?jǐn)?shù)擴(kuò)散模型的復(fù)合期權(quán)定價35-47
• §4.1 分?jǐn)?shù)隨機(jī)利率模型和零息債券定價35-37
• §4.2 分?jǐn)?shù)Vasicek利率下分?jǐn)?shù)擴(kuò)散模型的看漲期權(quán)定價37-40
• §4.3 分?jǐn)?shù)Vasicek利率下分?jǐn)?shù)擴(kuò)散模型的復(fù)合期權(quán)定價40-47
• 第五章 分?jǐn)?shù)Vasicek利率下分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散模型的復(fù)合期權(quán)定價47-56
• §5.1 市場模型47-48
• §5.2 分?jǐn)?shù)Vasicek利率下分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散模型的看漲期權(quán)定價48-50
• §5.3 分?jǐn)?shù)Vasicek利率下分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散模型的復(fù)合期權(quán)定價50-56
• 第六章 本文需要進(jìn)一步研究的問題56-57
• 參考文獻(xiàn)57-60
• 致謝60

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 趙建國;;可轉(zhuǎn)換債券的復(fù)合期權(quán)定價模型[J];兵團(tuán)教育學(xué)院學(xué)報;2009年05期

2 胡素敏;張曉果;;基于跳擴(kuò)散過程的歐式雙向期權(quán)定價[J];河南城建學(xué)院學(xué)報;2012年03期

3 廖芳芳;王劍君;;分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動環(huán)境中混合期權(quán)的保險精算定價[J];湘南學(xué)院學(xué)報;2012年02期

4 張學(xué)蓮;薛紅;;股票價格遵循分?jǐn)?shù)-跳擴(kuò)散過程的期權(quán)定價[J];紡織高�；A(chǔ)科學(xué)學(xué)報;2008年04期

5 閆海峰,劉三陽;帶有Poisson跳的股票價格模型的期權(quán)定價[J];工程數(shù)學(xué)學(xué)報;2003年02期

6 李榮華,戴永紅,常秦;參數(shù)依賴于時間的復(fù)合期權(quán)(英文)[J];工程數(shù)學(xué)學(xué)報;2005年04期

7 劉韶躍;楊向群;;分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動環(huán)境中混合期權(quán)定價[J];工程數(shù)學(xué)學(xué)報;2006年01期

8 鄭小迎,陳金賢;有交易成本的期權(quán)定價研究[J];管理工程學(xué)報;2001年03期

9 龔樸;何志偉;;變波動率多期復(fù)合實(shí)物期權(quán)定價模型及應(yīng)用[J];管理工程學(xué)報;2006年02期

10 劉明月;容躍堂;;基于跳-擴(kuò)散過程的多階段因果復(fù)合期權(quán)定價[J];寶雞文理學(xué)院學(xué)報(自然科學(xué)版);2012年04期

，

本文編號：1006364